PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNKE.L с HEDJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNKE.L с HEDJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JNKE.L (SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF) and HEDJ (WisdomTree Europe Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - JNKE.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while HEDJ is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JNKE.L returned 3.10%/yr vs 10.32%/yr for HEDJ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. JNKE.L charges 0.40%/yr vs 0.58%/yr for HEDJ.

Доходность

Сравнение доходности JNKE.L и HEDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (JNKE.L) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JNKE.L торгуется в EUR, в то время как HEDJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEDJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JNKE.L показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у HEDJ с доходностью 7.65%. За последние 10 лет акции JNKE.L уступали акциям HEDJ по среднегодовой доходности: 3.10% против 10.32% соответственно.

JNKE.L

1 день
0.08%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.53%
3 года*
6.63%
5 лет*
2.49%
10 лет*
3.10%

HEDJ

1 день
-0.41%
1 месяц
1.65%
С начала года
7.65%
6 месяцев
7.72%
1 год
14.01%
3 года*
11.32%
5 лет*
11.98%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNKE.L и HEDJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNKE.L
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF		1.14%5.01%5.84%11.68%-10.56%2.88%1.85%10.51%-4.34%4.97%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		7.65%8.89%12.23%23.09%-4.52%32.79%-11.31%30.38%-5.01%-0.44%

Correlation

The correlation between JNKE.L and HEDJ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2012 г.

0.36

Сравнение распределения секторов JNKE.L и HEDJ

Секторы
JNKE.L
HEDJ

Потребительский циклический сектор

12.9%
13.4%

Коммуникационные услуги

5.4%
5.5%

Промышленность

4.5%
22.9%

Технологии

3.4%
11.0%

Недвижимость

2.3%

-

Сырьевые материалы

1.1%
7.0%

Здравоохранение

1.0%
8.4%

Финансовые услуги

0.8%
15.0%

Потребительский защитный сектор

0.5%
12.7%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Энергетика

0.4%
4.0%

Потребительский циклический сектор

JNKE.L
12.9%
HEDJ
13.4%

Коммуникационные услуги

JNKE.L
5.4%
HEDJ
5.5%

Промышленность

JNKE.L
4.5%
HEDJ
22.9%

Технологии

JNKE.L
3.4%
HEDJ
11.0%

Недвижимость

JNKE.L
2.3%
HEDJ

-

Сырьевые материалы

JNKE.L
1.1%
HEDJ
7.0%

Здравоохранение

JNKE.L
1.0%
HEDJ
8.4%

Финансовые услуги

JNKE.L
0.8%
HEDJ
15.0%

Потребительский защитный сектор

JNKE.L
0.5%
HEDJ
12.7%

Коммунальные услуги

JNKE.L
0.4%
HEDJ

-

Энергетика

JNKE.L
0.4%
HEDJ
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с JNKE.L:
JNKE.L с JNKJNKE.L с JNKS.LJNKE.L с FALNJNKE.L с YIEL.LJNKE.L с SHYG.LJNKE.L с XZHE.LJNKE.L с XHYG.L
Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с VGKHEDJ с HEZUHEDJ с DBEUHEDJ с TURHEDJ с FEPHEDJ с SPYHEDJ с UPV

Доходность на риск

JNKE.L vs. HEDJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNKE.L
Ранг доходности на риск JNKE.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNKE.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNKE.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNKE.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNKE.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNKE.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNKE.L c HEDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (JNKE.L) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNKE.LHEDJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.89

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
1.31

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

1.37

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

4.79

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNKE.L vs. HEDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNKE.L на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа HEDJ равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNKE.L и HEDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNKE.LHEDJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.89

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.71

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.52

+0.16

Просадки

Сравнение просадок JNKE.L и HEDJ

Максимальная просадка JNKE.L за все время составила -25.52%, что меньше максимальной просадки HEDJ в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNKE.L и HEDJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNKE.LHEDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.52%

-39.86%

+14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-10.27%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.12%

-19.94%

+12.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

-19.94%

+3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.52%

-39.86%

+14.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-1.02%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-7.08%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.93%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JNKE.L и HEDJ

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (JNKE.L) составляет 1.15%, в то время как у WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что JNKE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNKE.LHEDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

3.76%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

12.12%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.53%

15.90%

-8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

16.98%

-10.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

19.39%

-12.43%

Сравнение комиссий JNKE.L и HEDJ

JNKE.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HEDJ в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNKE.L и HEDJ

Дивидендная доходность JNKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности HEDJ в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.54%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%
JNKE.L
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF		5.35%5.48%5.85%4.95%3.47%2.91%3.14%3.08%2.87%3.57%3.58%3.92%

Часто задаваемые вопросы

JNKE.L and HEDJ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JNKE.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JNKE.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for HEDJ.

JNKE.L is categorized as European High Yield Bonds, while HEDJ is Europe Equities. JNKE.L tracks Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while HEDJ tracks WisdomTree Europe Hedged Equity Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for JNKE.L and 0.58% for HEDJ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNKE.L и HEDJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор