PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNK с SHYG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNK с SHYG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (SHYG.L).

JNK и SHYG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2007 г.. SHYG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. Фонд был запущен 3 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JNK и SHYG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (SHYG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNK и SHYG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		-0.14%8.76%7.71%12.42%-12.19%4.00%4.95%14.88%-3.28%6.49%
SHYG.L
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)		-4.98%15.82%-0.71%15.07%-14.64%-4.56%9.87%8.64%-8.13%18.55%
Разные валюты инструментов

JNK торгуется в USD, в то время как SHYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHYG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JNK показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у SHYG.L с доходностью -4.98%. За последние 10 лет акции JNK превзошли акции SHYG.L по среднегодовой доходности: 5.25% против 2.71% соответственно.

JNK

1 день
0.29%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
7.32%
3 года*
8.05%
5 лет*
3.56%
10 лет*
5.25%

SHYG.L

1 день
1.46%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-3.88%
1 год
5.10%
3 года*
6.42%
5 лет*
1.04%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Barclays High Yield Bond ETF

iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с JNK:
JNK с HYGJNK с SPHYJNK с USHYJNK с VWEHXJNK с JEPIJNK с VTCJNK с SPSB
Часто сравнивают с SHYG.L:
SHYG.L с IEAC.ASSHYG.L с JNKS.LSHYG.L с SYBJ.DESHYG.L с BSVSHYG.L с VCSHSHYG.L с JNKE.LSHYG.L с HIGH.L

Сравнение комиссий JNK и SHYG.L

JNK берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SHYG.L в 0.50%.

SHYG.L
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF

Доходность на риск

JNK vs. SHYG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNK
Ранг доходности на риск JNK: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNK: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SHYG.L
Ранг доходности на риск SHYG.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNK c SHYG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (SHYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNKSHYG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.56

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

0.83

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.10

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

0.45

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

1.53

+7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNK vs. SHYG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNK на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа SHYG.L равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNK и SHYG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNKSHYG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.56

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.10

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.24

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.23

+0.18

Корреляция

Корреляция между JNK и SHYG.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNK и SHYG.L

Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, тогда как SHYG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		6.67%6.54%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%
SHYG.L
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)		0.00%2.75%6.24%5.39%3.58%3.13%3.66%3.86%3.65%3.74%3.83%4.55%

Просадки

Сравнение просадок JNK и SHYG.L

Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки SHYG.L в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и SHYG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JNKSHYG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-22.96%

-15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.17%

-6.43%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

-15.33%

-1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.89%

-22.96%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-4.87%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-4.87%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

1.85%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JNK и SHYG.L

Текущая волатильность для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) составляет 2.27%, в то время как у iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (SHYG.L) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что JNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNKSHYG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

3.74%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

5.93%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

9.02%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

10.71%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

11.06%

-2.72%