Сравнение JNK с NHYB
JNK (State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF) and NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - JNK tracks the Bloomberg High Yield Very Liquid Index while NHYB tracks the ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JNK charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for NHYB.
Доходность
Сравнение доходности JNK и NHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNK показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у NHYB с доходностью 1.96%.
JNK
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.23%
NHYB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JNK и NHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 1.81% | 1.21% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 1.96% | 1.24% |
Correlation
The correlation between JNK and NHYB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNK vs. NHYB — Ранг доходности на риск
JNK
NHYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JNK c NHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) и Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNK | NHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNK и NHYB
Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки NHYB в -2.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и NHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNK | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -2.40% | -36.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.15% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -0.36% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JNK и NHYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNK | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 3.62% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.56% | 3.62% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.29% | 3.62% | +4.67% |
Сравнение комиссий JNK и NHYB
JNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии NHYB в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNK и NHYB
Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности NHYB в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 6.60% | 6.54% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.24% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, JNK and NHYB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for JNK.
JNK has the higher dividend yield at 6.60%, compared with 4.24% for NHYB.
JNK tracks Bloomberg High Yield Very Liquid Index, while NHYB tracks ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: State Street and Nuveen. Their fees differ too: 0.40% for JNK and 0.08% for NHYB.
Подберите оптимальное распределение для JNK и NHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор