PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с XDW0.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNJ с XDW0.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JNJ (Johnson & Johnson) is a stock, while XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Over the past 10 years, JNJ returned 10.46%/yr vs 9.55%/yr for XDW0.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и XDW0.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно ниже, чем у XDW0.L с доходностью 28.94%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции XDW0.L по среднегодовой доходности: 10.46% против 9.55% соответственно.

JNJ

1 день
1.07%
1 месяц
4.96%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.11%
1 год
57.15%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.46%

XDW0.L

1 день
-0.77%
1 месяц
-0.41%
С начала года
28.94%
6 месяцев
29.39%
1 год
36.83%
3 года*
17.23%
5 лет*
18.57%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и XDW0.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNJ
Johnson & Johnson		17.68%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		28.94%14.66%2.11%3.68%46.28%39.22%-30.39%10.05%-15.00%4.49%

Correlation

The correlation between JNJ and XDW0.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

0.21

The correlation between JNJ and XDW0.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с CWEU.L

Доходность на риск

JNJ vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNJXDW0.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
2.01

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
2.57

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.35

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

3.19

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

10.19

+5.34

JNJ vs. XDW0.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа XDW0.L равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и XDW0.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNJ и XDW0.L

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки XDW0.L в -68.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и XDW0.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJXDW0.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-68.41%

+17.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-12.15%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-18.89%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-26.47%

+8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-63.72%

+36.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-7.45%

+4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-18.56%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.81%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и XDW0.L

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.47%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJXDW0.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

6.01%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

16.44%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

19.30%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

24.22%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

26.14%

-7.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и XDW0.L

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как XDW0.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JNJ and XDW0.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и XDW0.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор