PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с UBER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JNJ с UBER

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JNJ (Johnson & Johnson) and UBER (Uber Technologies, Inc.) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while UBER operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, JNJ returned 10.94%/yr vs 6.60%/yr for UBER. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и UBER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у UBER с доходностью -15.74%.

JNJ

1 день
1.07%
1 месяц
4.96%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.11%
1 год
57.15%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.46%

UBER

1 день
-1.01%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-15.74%
6 месяцев
-19.10%
1 год
-17.97%
3 года*
18.47%
5 лет*
6.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и UBER

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JNJ
Johnson & Johnson		17.68%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%7.40%
UBER
Uber Technologies, Inc.		-15.74%35.46%-2.03%148.97%-41.02%-17.78%71.49%-29.19%

Correlation

The correlation between JNJ and UBER is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.06

The correlation between JNJ and UBER shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JNJ:

$588.98B

UBER:

$142.62B

EPS

JNJ:

$8.65

UBER:

$4.05

Коэффициент P/E

JNJ:

27.85

UBER:

16.98

Коэффициент PEG

JNJ:

0.93

UBER:

0.11

Коэффициент P/S

JNJ:

6.08

UBER:

2.70

Коэффициент P/B

JNJ:

7.25

UBER:

5.76

Общая выручка (12 мес.)

JNJ:

$96.36B

UBER:

$53.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

JNJ:

$66.60B

UBER:

$22.03B

EBITDA (12 мес.)

JNJ:

$31.62B

UBER:

$5.85B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

Uber Technologies, Inc.

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с UBER:
UBER с LYFTUBER с GRABUBER с DASHUBER с SPYUBER с AMZNUBER с ABNBUBER с QQQ

Доходность на риск

JNJ vs. UBER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
UBER
Ранг доходности на риск UBER: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBER: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBER: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBER: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBER: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBER: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c UBER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNJUBERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
-0.60

+4.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
-0.72

+5.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

0.92

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

-0.62

+5.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

-1.09

+16.62

JNJ vs. UBER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа UBER равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и UBER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNJ и UBER

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки UBER в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и UBER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJUBERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-68.05%

+17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-31.46%

+20.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-31.46%

+15.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-60.45%

+42.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-31.22%

+28.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-25.67%

+13.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

17.93%

-14.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и UBER

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.47%, в то время как у Uber Technologies, Inc. (UBER) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJUBERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

7.96%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

23.21%

-11.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

32.66%

-15.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

44.82%

-27.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

50.61%

-32.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и UBER

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как UBER не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
UBER
Uber Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNJ и UBER

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Uber Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
24.06B
13.20B
(JNJ) Общая выручка
(UBER) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JNJ и UBER

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Johnson & Johnson и Uber Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
71.5%
45.0%
Активы портфеля
JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

UBER - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.95B при выручке в 13.20B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

UBER - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.92B при выручке в 13.20B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

UBER - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 263.00M при выручке в 13.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.

Часто задаваемые вопросы

JNJ and UBER have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBER has higher volatility (7.96%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs UBER's -68.05%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и UBER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор