Сравнение JNJ с TYT.L
JNJ (Johnson & Johnson) and TYT.L (Toyota Motor Corp) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while TYT.L operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, JNJ returned 10.46%/yr vs 16.02%/yr for TYT.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и TYT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JNJ торгуется в USD, в то время как TYT.L торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TYT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у TYT.L с доходностью -17.93%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям TYT.L по среднегодовой доходности: 10.46% против 16.02% соответственно.
JNJ
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 15.11%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 10.46%
TYT.L
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -17.93%
- 6 месяцев
- -15.96%
- 1 год
- -0.90%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 16.02%
Сравнение доходности по годам JNJ и TYT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 17.68% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
TYT.L Toyota Motor Corp | -17.93% | 10.65% | 11.81% | 36.60% | -22.35% | 37.16% | 18.88% | 43.15% | 7.71% | 29.13% |
Correlation
The correlation between JNJ and TYT.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | -0.05 |
The correlation between JNJ and TYT.L shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JNJ:
$588.98B
TYT.L:
¥36.17T
JNJ:
$8.65
TYT.L:
¥295.25
JNJ:
27.85
TYT.L:
9.40
JNJ:
0.93
TYT.L:
0.52
JNJ:
6.08
TYT.L:
0.71
JNJ:
7.25
TYT.L:
0.91
JNJ:
$96.36B
TYT.L:
¥50.68T
JNJ:
$66.60B
TYT.L:
¥8.46T
JNJ:
$31.62B
TYT.L:
¥7.05T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. TYT.L — Ранг доходности на риск
JNJ
TYT.L
Сравнение JNJ c TYT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Toyota Motor Corp (TYT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNJ | TYT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.02 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | -0.03 | +5.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | -0.08 | +15.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNJ и TYT.L
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки TYT.L в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и TYT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ | TYT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -55.36% | +4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -29.47% | +18.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -38.71% | +22.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -38.71% | +20.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -38.71% | +11.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -28.87% | +26.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -14.24% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 10.79% | -7.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и TYT.L
Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.47%, в то время как у Toyota Motor Corp (TYT.L) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ | TYT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 7.88% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 21.32% | -9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 31.56% | -14.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 35.83% | -18.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 32.23% | -13.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и TYT.L
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности TYT.L в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.18% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
TYT.L Toyota Motor Corp | 3.42% | 2.83% | 2.70% | 2.51% | 2.69% | 12.11% | 7.85% | 14.24% | 17.17% | 14.55% | 15.27% | 15.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNJ и TYT.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Toyota Motor Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JNJ и TYT.L
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
TYT.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corp сообщила о валовой прибыли в 1.91T при выручке в 12.60T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
TYT.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corp сообщила об операционной прибыли в 569.50B при выручке в 12.60T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
TYT.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corp сообщила о чистой прибыли в 817.21B при выручке в 12.60T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Часто задаваемые вопросы
JNJ and TYT.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JNJ и TYT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор