PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с RHM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JNJ с RHM.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JNJ (Johnson & Johnson) and RHM.DE (Rheinmetall AG) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while RHM.DE operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, JNJ returned 10.46%/yr vs 38.99%/yr for RHM.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и RHM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и Rheinmetall AG (RHM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JNJ торгуется в USD, в то время как RHM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RHM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у RHM.DE с доходностью -23.20%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям RHM.DE по среднегодовой доходности: 10.46% против 38.99% соответственно.

JNJ

1 день
1.07%
1 месяц
4.96%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.11%
1 год
57.15%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.46%

RHM.DE

1 день
-1.29%
1 месяц
4.53%
С начала года
-23.20%
6 месяцев
-25.88%
1 год
-32.09%
3 года*
74.89%
5 лет*
70.12%
10 лет*
38.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и RHM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNJ
Johnson & Johnson		17.68%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%
RHM.DE
Rheinmetall AG		-23.20%188.18%104.13%61.77%115.57%-9.52%-3.88%32.69%-29.51%92.32%

Correlation

The correlation between JNJ and RHM.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г.

0.17

The correlation between JNJ and RHM.DE shifts across timeframes, from -0.01 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

Rheinmetall AG

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с RHM.DE:
RHM.DE с RNMBYRHM.DE с SAABYRHM.DE с NVDARHM.DE с HAG.DERHM.DE с LOM.DERHM.DE с RYCEYRHM.DE с KBGGY

Доходность на риск

JNJ vs. RHM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
RHM.DE
Ранг доходности на риск RHM.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHM.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHM.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHM.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHM.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHM.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c RHM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Rheinmetall AG (RHM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNJRHM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
-0.67

+4.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
-0.75

+5.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

0.91

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

-0.70

+5.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

-1.51

+17.03

JNJ vs. RHM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа RHM.DE равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и RHM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNJ и RHM.DE

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки RHM.DE в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и RHM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJRHM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-78.19%

+27.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-43.61%

+32.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-43.61%

+27.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-43.61%

+25.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-66.25%

+38.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-39.60%

+37.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-23.94%

+12.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

20.10%

-16.38%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и RHM.DE

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.47%, в то время как у Rheinmetall AG (RHM.DE) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJRHM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

11.77%

-6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

34.25%

-22.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

45.54%

-28.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

42.88%

-26.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

38.75%

-20.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и RHM.DE

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности RHM.DE в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
RHM.DE
Rheinmetall AG		0.95%0.52%0.93%1.50%1.77%2.41%2.77%2.05%2.20%1.37%1.72%0.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNJ и RHM.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Rheinmetall AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. JNJ значения в USD, RHM.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

JNJ and RHM.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и RHM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор