Сравнение JNJ с QBR-B.TO
JNJ (Johnson & Johnson) and QBR-B.TO (Quebecor Inc) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while QBR-B.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, JNJ returned 10.46%/yr vs 16.00%/yr for QBR-B.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и QBR-B.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JNJ торгуется в USD, в то время как QBR-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QBR-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно ниже, чем у QBR-B.TO с доходностью 32.13%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям QBR-B.TO по среднегодовой доходности: 10.46% против 16.00% соответственно.
JNJ
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 15.11%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 10.46%
QBR-B.TO
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 17.85%
- С начала года
- 32.13%
- 6 месяцев
- 32.19%
- 1 год
- 73.84%
- 3 года*
- 30.44%
- 5 лет*
- 17.37%
- 10 лет*
- 16.00%
Сравнение доходности по годам JNJ и QBR-B.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 17.68% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
QBR-B.TO Quebecor Inc | 32.13% | 77.98% | -3.97% | 11.08% | 3.73% | -9.70% | 3.88% | 21.76% | 12.69% | 37.37% |
Correlation
The correlation between JNJ and QBR-B.TO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
JNJ:
$588.98B
QBR-B.TO:
CA$15.93B
JNJ:
$8.65
QBR-B.TO:
CA$3.85
JNJ:
27.85
QBR-B.TO:
17.90
JNJ:
0.93
QBR-B.TO:
1.50
JNJ:
6.08
QBR-B.TO:
2.78
JNJ:
7.25
QBR-B.TO:
5.95
JNJ:
$96.36B
QBR-B.TO:
CA$5.73B
JNJ:
$66.60B
QBR-B.TO:
CA$2.22B
JNJ:
$31.62B
QBR-B.TO:
CA$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. QBR-B.TO — Ранг доходности на риск
JNJ
QBR-B.TO
Сравнение JNJ c QBR-B.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Quebecor Inc (QBR-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNJ | QBR-B.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.52 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 6.18 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | 20.90 | -5.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNJ и QBR-B.TO
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки QBR-B.TO в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и QBR-B.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ | QBR-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -74.00% | +23.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -12.00% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -21.14% | +5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -32.29% | +13.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -36.76% | +9.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -2.81% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -12.80% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.54% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и QBR-B.TO
Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.47%, в то время как у Quebecor Inc (QBR-B.TO) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBR-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ | QBR-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 10.42% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 18.04% | -5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 24.31% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 22.62% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 21.93% | -3.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и QBR-B.TO
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что сопоставимо с доходностью QBR-B.TO в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.18% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
QBR-B.TO Quebecor Inc | 2.18% | 2.71% | 4.13% | 3.81% | 3.97% | 3.85% | 2.44% | 1.18% | 0.67% | 0.77% | 0.91% | 0.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNJ и QBR-B.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Quebecor Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JNJ и QBR-B.TO
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
QBR-B.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
QBR-B.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
QBR-B.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
JNJ and QBR-B.TO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JNJ и QBR-B.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор