Сравнение JNJ с IUSQ.DE
JNJ (Johnson & Johnson) is a stock, while IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Over the past 10 years, JNJ returned 10.46%/yr vs 12.91%/yr for IUSQ.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и IUSQ.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JNJ торгуется в USD, в то время как IUSQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSQ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у IUSQ.DE с доходностью 10.01%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям IUSQ.DE по среднегодовой доходности: 10.46% против 12.91% соответственно.
JNJ
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 15.11%
- 1 год
- 57.15%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 10.46%
IUSQ.DE
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам JNJ и IUSQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 17.68% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 10.01% | 23.07% | 17.40% | 22.32% | -18.34% | 18.95% | 15.19% | 27.40% | -10.39% | 24.57% |
Correlation
The correlation between JNJ and IUSQ.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.25 |
The correlation between JNJ and IUSQ.DE shifts across timeframes, from -0.01 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск
JNJ
IUSQ.DE
Сравнение JNJ c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNJ | IUSQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.36 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 2.89 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | 12.04 | +3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNJ и IUSQ.DE
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -34.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и IUSQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -34.07% | -16.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -8.85% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -17.48% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -26.08% | +7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -34.07% | +6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -1.91% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -5.02% | -6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.13% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и IUSQ.DE
Johnson & Johnson (JNJ) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что JNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 3.93% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 9.72% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 12.49% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 15.50% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 15.92% | +2.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и IUSQ.DE
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.18% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
JNJ and IUSQ.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JNJ и IUSQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор