PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JNJ с IUSQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JNJ и IUSQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JNJ торгуется в USD, в то время как IUSQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSQ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у IUSQ.DE с доходностью 10.01%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям IUSQ.DE по среднегодовой доходности: 10.46% против 12.91% соответственно.


JNJ

1 день
1.07%
1 месяц
4.96%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.11%
1 год
57.15%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.46%

IUSQ.DE

1 день
1.75%
1 месяц
-0.02%
С начала года
10.01%
6 месяцев
11.76%
1 год
26.66%
3 года*
19.85%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и IUSQ.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNJ
Johnson & Johnson
17.68%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)
10.01%23.07%17.40%22.32%-18.34%18.95%15.19%27.40%-10.39%24.57%

Correlation

The correlation between JNJ and IUSQ.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.25

The correlation between JNJ and IUSQ.DE shifts across timeframes, from -0.01 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Johnson & Johnson

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

JNJ vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина

IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JNJIUSQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.36

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

2.89

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

12.04

+3.48

JNJ vs. IUSQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа IUSQ.DE равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и IUSQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNJ и IUSQ.DE

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -34.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и IUSQ.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JNJIUSQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-34.07%

-16.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-8.85%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-17.48%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-26.08%

+7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-34.07%

+6.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-1.91%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-5.02%

-6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.13%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и IUSQ.DE

Johnson & Johnson (JNJ) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что JNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JNJIUSQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

3.93%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

9.72%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

12.49%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

15.50%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

15.92%

+2.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и IUSQ.DE

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson
2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Часто задаваемые вопросы


JNJ and IUSQ.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и IUSQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор