PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с FTT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JNJ с FTT.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JNJ (Johnson & Johnson) and FTT.TO (Finning International Inc.) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while FTT.TO operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, JNJ returned 10.46%/yr vs 18.51%/yr for FTT.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и FTT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и Finning International Inc. (FTT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JNJ торгуется в USD, в то время как FTT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно ниже, чем у FTT.TO с доходностью 27.72%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям FTT.TO по среднегодовой доходности: 10.46% против 18.51% соответственно.

JNJ

1 день
1.07%
1 месяц
5.14%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.11%
1 год
57.60%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.46%

FTT.TO

1 день
1.92%
1 месяц
-9.79%
С начала года
27.72%
6 месяцев
27.13%
1 год
74.98%
3 года*
36.00%
5 лет*
24.17%
10 лет*
18.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и FTT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNJ
Johnson & Johnson		17.68%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%
FTT.TO
Finning International Inc.		27.72%109.04%-5.78%19.77%2.22%21.15%13.98%14.82%-28.97%33.05%

Correlation

The correlation between JNJ and FTT.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.16

The correlation between JNJ and FTT.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JNJ:

$588.98B

FTT.TO:

CA$12.64B

EPS

JNJ:

$8.65

FTT.TO:

CA$5.11

Коэффициент P/E

JNJ:

27.85

FTT.TO:

18.86

Коэффициент PEG

JNJ:

0.93

FTT.TO:

1.26

Коэффициент P/S

JNJ:

6.08

FTT.TO:

1.20

Коэффициент P/B

JNJ:

7.25

FTT.TO:

4.39

Общая выручка (12 мес.)

JNJ:

$96.36B

FTT.TO:

CA$10.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

JNJ:

$66.60B

FTT.TO:

CA$2.44B

EBITDA (12 мес.)

JNJ:

$31.62B

FTT.TO:

CA$1.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

Finning International Inc.

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с FTT.TO:
FTT.TO с TIH.TOFTT.TO с MAL.TOFTT.TO с HMM-A.TOFTT.TO с ADN.TOFTT.TO с KXS.TOFTT.TO с TMFCFTT.TO с CLS

Доходность на риск

JNJ vs. FTT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FTT.TO
Ранг доходности на риск FTT.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTT.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTT.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTT.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTT.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTT.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c FTT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Finning International Inc. (FTT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNJFTT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
2.09

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
2.67

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.37

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

4.17

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

13.53

+2.00

JNJ vs. FTT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа FTT.TO равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и FTT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNJ и FTT.TO

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки FTT.TO в -76.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и FTT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJFTT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-76.54%

+25.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-18.07%

+7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-27.38%

+11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-44.08%

+25.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-68.94%

+41.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-11.40%

+8.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-23.91%

+12.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

5.56%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и FTT.TO

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.47%, в то время как у Finning International Inc. (FTT.TO) волатильность равна 13.61%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJFTT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

13.61%

-8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

28.40%

-16.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

36.04%

-19.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

33.66%

-16.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

32.89%

-14.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и FTT.TO

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности FTT.TO в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTT.TO
Finning International Inc.		1.28%1.59%2.82%2.57%2.77%2.70%3.03%3.22%3.32%2.35%2.78%3.88%
JNJ
Johnson & Johnson		2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNJ и FTT.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Finning International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
24.06B
2.50B
(JNJ) Общая выручка
(FTT.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. JNJ значения в USD, FTT.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности JNJ и FTT.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Johnson & Johnson и Finning International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
71.5%
23.4%
Активы портфеля
JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

FTT.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Finning International Inc. сообщила о валовой прибыли в 586.00M при выручке в 2.50B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

FTT.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Finning International Inc. сообщила об операционной прибыли в 187.00M при выручке в 2.50B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

FTT.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Finning International Inc. сообщила о чистой прибыли в 121.00M при выручке в 2.50B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

Часто задаваемые вопросы

JNJ and FTT.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и FTT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор