PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTT.TO с TMFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTT.TO с TMFC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTT.TO (Finning International Inc.) is a stock, while TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool 100 Index. Over the past 5 years, FTT.TO returned 31.89%/yr vs 18.66%/yr for TMFC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTT.TO и TMFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Finning International Inc. (FTT.TO) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTT.TO торгуется в CAD, в то время как TMFC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TMFC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTT.TO показывает доходность 46.26%, что значительно выше, чем у TMFC с доходностью 7.05%.

FTT.TO

1 день
0.53%
1 месяц
7.65%
С начала года
46.26%
6 месяцев
46.04%
1 год
114.86%
3 года*
43.93%
5 лет*
31.89%
10 лет*
20.32%

TMFC

1 день
-2.74%
1 месяц
1.45%
С начала года
7.05%
6 месяцев
5.55%
1 год
25.41%
3 года*
26.62%
5 лет*
18.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTT.TO и TMFC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTT.TO
Finning International Inc.		46.26%99.50%2.20%16.93%8.70%21.09%11.28%10.09%-27.94%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		7.05%14.07%46.78%43.80%-25.93%24.16%39.60%28.08%4.39%

Correlation

The correlation between FTT.TO and TMFC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2018 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Finning International Inc.

Motley Fool 100 Index ETF

Часто сравнивают с FTT.TO:
FTT.TO с TIH.TOFTT.TO с MAL.TOFTT.TO с HMM-A.TOFTT.TO с ADN.TOFTT.TO с KXS.TOFTT.TO с CLSFTT.TO с GOOS.TO
Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с SPYTMFC с QQQTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с TMFETMFC с QQQMTMFC с SCHG

Доходность на риск

FTT.TO vs. TMFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTT.TO
Ранг доходности на риск FTT.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTT.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTT.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTT.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTT.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTT.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTT.TO c TMFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Finning International Inc. (FTT.TO) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTT.TOTMFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.44
1.89

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
2.53

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.34

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.68

1.95

+4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.65

6.18

+17.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTT.TO vs. TMFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTT.TO на текущий момент составляет 3.44, что выше коэффициента Шарпа TMFC равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTT.TO и TMFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTT.TOTMFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44

1.89

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.00

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.96

-0.56

Просадки

Сравнение просадок FTT.TO и TMFC

Максимальная просадка FTT.TO за все время составила -68.67%, что больше максимальной просадки TMFC в -30.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTT.TO и TMFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTT.TOTMFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.67%

-30.18%

-38.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.67%

-13.09%

-4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.50%

-20.42%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.10%

-30.18%

-8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.21%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.17%

-6.12%

-11.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

4.12%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FTT.TO и TMFC

Finning International Inc. (FTT.TO) имеет более высокую волатильность в 13.33% по сравнению с Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что FTT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTT.TOTMFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.33%

3.91%

+9.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.70%

10.27%

+16.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.38%

13.55%

+20.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.32%

18.81%

+13.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.75%

20.29%

+11.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTT.TO и TMFC

Дивидендная доходность FTT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности TMFC в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTT.TO
Finning International Inc.		1.14%1.59%2.82%2.57%2.77%2.70%3.03%3.22%3.32%2.35%2.78%3.89%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.14%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTT.TO and TMFC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTT.TO и TMFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор