Сравнение JNJ с ENEL.MI
JNJ (Johnson & Johnson) and ENEL.MI (Enel SpA) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while ENEL.MI operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, JNJ returned 10.46%/yr vs 16.16%/yr for ENEL.MI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и ENEL.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JNJ торгуется в USD, в то время как ENEL.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENEL.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у ENEL.MI с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям ENEL.MI по среднегодовой доходности: 10.46% против 16.16% соответственно.
JNJ
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 15.11%
- 1 год
- 57.15%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 10.46%
ENEL.MI
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- 26.95%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение доходности по годам JNJ и ENEL.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 17.68% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
ENEL.MI Enel SpA | 11.27% | 54.38% | 2.16% | 47.14% | -27.94% | -18.12% | 33.94% | 44.24% | -1.88% | 45.52% |
Correlation
The correlation between JNJ and ENEL.MI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. ENEL.MI — Ранг доходности на риск
JNJ
ENEL.MI
Сравнение JNJ c ENEL.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Enel SpA (ENEL.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNJ | ENEL.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.26 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 2.31 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | 6.46 | +9.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNJ и ENEL.MI
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки ENEL.MI в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и ENEL.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ | ENEL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -62.43% | +11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -12.54% | +1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -16.58% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -56.89% | +38.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -60.65% | +33.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -5.96% | +3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -20.97% | +9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 4.49% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и ENEL.MI
Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.47%, в то время как у Enel SpA (ENEL.MI) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENEL.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ | ENEL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 5.95% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 18.62% | -6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 21.01% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 23.88% | -7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 24.69% | -6.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и ENEL.MI
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности ENEL.MI в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENEL.MI Enel SpA | 4.95% | 4.98% | 5.44% | 5.56% | 7.55% | 5.08% | 3.96% | 3.96% | 4.70% | 3.51% | 3.82% | 3.60% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.18% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNJ и ENEL.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Enel SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JNJ and ENEL.MI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JNJ и ENEL.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор