PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNJ с CSPX.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JNJ (Johnson & Johnson) is a stock, while CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, JNJ returned 10.46%/yr vs 15.24%/yr for CSPX.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: 10.46% против 15.24% соответственно.

JNJ

1 день
1.07%
1 месяц
4.96%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.11%
1 год
57.15%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.46%

CSPX.L

1 день
2.02%
1 месяц
-0.83%
С начала года
8.40%
6 месяцев
9.68%
1 год
24.86%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и CSPX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNJ
Johnson & Johnson		17.68%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		8.40%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%30.55%-5.46%21.60%

Correlation

The correlation between JNJ and CSPX.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.22

The correlation between JNJ and CSPX.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV

Доходность на риск

JNJ vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNJCSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
2.03

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
3.00

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.36

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

2.98

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

12.45

+3.08

JNJ vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа CSPX.L равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNJ и CSPX.L

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и CSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJCSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-33.90%

-16.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-8.17%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-18.50%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-24.39%

+5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-33.90%

+6.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-2.27%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-3.72%

-8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

1.96%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и CSPX.L

Johnson & Johnson (JNJ) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что JNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJCSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

4.01%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

9.03%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

12.04%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

16.03%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

16.22%

+2.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и CSPX.L

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson		2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Часто задаваемые вопросы

JNJ and CSPX.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и CSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор