PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с 0728.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JNJ с 0728.HK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JNJ (Johnson & Johnson) and 0728.HK (China Telecom) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while 0728.HK operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, JNJ returned 10.46%/yr vs 8.91%/yr for 0728.HK. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и 0728.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и China Telecom (0728.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JNJ торгуется в USD, в то время как 0728.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0728.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у 0728.HK с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции 0728.HK по среднегодовой доходности: 10.46% против 8.91% соответственно.

JNJ

1 день
1.07%
1 месяц
4.96%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.11%
1 год
57.15%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.46%

0728.HK

1 день
-1.98%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-11.91%
1 год
-9.50%
3 года*
13.48%
5 лет*
22.08%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и 0728.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNJ
Johnson & Johnson		17.68%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%
0728.HK
China Telecom		-7.69%16.12%39.17%29.67%32.67%25.90%-29.25%-16.69%10.72%6.00%

Correlation

The correlation between JNJ and 0728.HK is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

China Telecom

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с 0728.HK:
0728.HK с 0941.HK0728.HK с 0763.HK0728.HK с VZ0728.HK с 0939.HK0728.HK с DTE.DE0728.HK с 0700.HK0728.HK с 1810.HK

Доходность на риск

JNJ vs. 0728.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
0728.HK
Ранг доходности на риск 0728.HK: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0728.HK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0728.HK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0728.HK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0728.HK: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0728.HK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c 0728.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и China Telecom (0728.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNJ0728.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
-0.46

+3.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
-0.56

+5.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

0.94

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

-0.42

+5.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

-0.75

+16.28

JNJ vs. 0728.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа 0728.HK равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и 0728.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNJ и 0728.HK

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки 0728.HK в -71.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и 0728.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJ0728.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-71.89%

+21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-22.98%

+12.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-25.86%

+9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-25.86%

+7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-51.87%

+24.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-22.31%

+19.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-33.38%

+21.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

12.58%

-8.86%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и 0728.HK

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.47%, в то время как у China Telecom (0728.HK) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0728.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJ0728.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

9.21%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

16.96%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

20.80%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

27.07%

-10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

27.48%

-9.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и 0728.HK

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности 0728.HK в 6.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0728.HK
China Telecom		6.17%5.56%5.77%6.46%10.97%4.81%5.81%3.89%2.88%2.82%2.65%2.61%
JNJ
Johnson & Johnson		2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNJ и 0728.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и China Telecom. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. JNJ значения в USD, 0728.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

JNJ and 0728.HK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и 0728.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор