PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNGLX с FBTTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNGLX с FBTTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JNGLX (Janus Henderson Global Life Sciences Fund) and FBTTX (Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class M) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, JNGLX returned 10.41%/yr vs 10.36%/yr for FBTTX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JNGLX charges 0.80%/yr vs 1.28%/yr for FBTTX.

Доходность

Сравнение доходности JNGLX и FBTTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class M (FBTTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNGLX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у FBTTX с доходностью 0.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JNGLX имеют среднегодовую доходность 10.41%, а акции FBTTX немного отстают с 10.36%.

JNGLX

1 день
1.13%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-0.73%
1 год
26.17%
3 года*
9.73%
5 лет*
7.15%
10 лет*
10.41%

FBTTX

1 день
1.43%
1 месяц
-4.77%
С начала года
0.47%
6 месяцев
-3.36%
1 год
46.56%
3 года*
17.25%
5 лет*
9.15%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNGLX и FBTTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund		-2.51%24.84%3.60%7.51%-2.69%6.78%25.66%29.20%4.17%22.13%
FBTTX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class M		0.47%39.21%5.08%10.43%-8.22%-3.35%31.82%25.39%-4.19%25.37%

Correlation

The correlation between JNGLX and FBTTX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2000 г.

0.87

The correlation between JNGLX and FBTTX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Life Sciences Fund

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class M

Часто сравнивают с JNGLX:
JNGLX с JNGTXJNGLX с JFNAXJNGLX с JANBXJNGLX с JANWXJNGLX с JANRXJNGLX с FPHAXJNGLX с SPY
Часто сравнивают с FBTTX:
FBTTX с VGHAXFBTTX с HGHYXFBTTX с VHCIXFBTTX с FBTIXFBTTX с SHPAXFBTTX с LYFIXFBTTX с FIJYX

Доходность на риск

JNGLX vs. FBTTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGLX
Ранг доходности на риск JNGLX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGLX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGLX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGLX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGLX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGLX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FBTTX
Ранг доходности на риск FBTTX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTTX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTTX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNGLX c FBTTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class M (FBTTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNGLXFBTTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.10

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.87

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

5.17

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

14.95

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNGLX vs. FBTTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNGLX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBTTX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGLX и FBTTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNGLXFBTTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.10

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.39

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.43

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.30

+0.27

Просадки

Сравнение просадок JNGLX и FBTTX

Максимальная просадка JNGLX за все время составила -59.00%, что меньше максимальной просадки FBTTX в -63.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGLX и FBTTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNGLXFBTTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.00%

-63.75%

+4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-8.94%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.17%

-32.91%

+11.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.21%

-36.64%

+14.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-39.04%

+11.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-7.64%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-21.83%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.09%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JNGLX и FBTTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) составляет 4.80%, в то время как у Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class M (FBTTX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что JNGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNGLXFBTTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

6.86%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

16.64%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

22.03%

-7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

23.47%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

24.41%

-7.03%

Сравнение комиссий JNGLX и FBTTX

JNGLX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FBTTX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGLX и FBTTX

Дивидендная доходность JNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности FBTTX в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBTTX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class M		1.53%1.53%6.41%0.93%0.00%21.60%8.79%7.10%2.64%0.00%0.00%5.42%
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund		4.68%4.56%5.84%4.26%0.25%9.85%7.80%6.23%13.32%0.89%0.30%8.81%

Часто задаваемые вопросы

JNGLX and FBTTX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBTTX has higher volatility (6.86%) compared to JNGLX (4.80%). In terms of maximum drawdown, JNGLX dropped -59.00% vs FBTTX's -63.75%.

FBTTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNGLX и FBTTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор