PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JNGIX с VHYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNGIX с VHYAX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX).

JNGIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNGIX или VHYAX.

Корреляция

Корреляция между JNGIX и VHYAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JNGIX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.53%
80.29%
JNGIX
VHYAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNGIX:

-0.31

VHYAX:

0.50

Коэф-т Сортино

JNGIX:

-0.25

VHYAX:

0.79

Коэф-т Омега

JNGIX:

0.96

VHYAX:

1.11

Коэф-т Кальмара

JNGIX:

-0.26

VHYAX:

0.55

Коэф-т Мартина

JNGIX:

-0.71

VHYAX:

2.31

Индекс Язвы

JNGIX:

9.97%

VHYAX:

3.40%

Дневная вол-ть

JNGIX:

22.92%

VHYAX:

15.86%

Макс. просадка

JNGIX:

-35.48%

VHYAX:

-35.14%

Текущая просадка

JNGIX:

-19.40%

VHYAX:

-8.10%

Доходность по периодам

С начала года, JNGIX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью -2.72%.

JNGIX

С начала года

-5.21%

1 месяц

-2.30%

6 месяцев

-16.03%

1 год

-7.21%

5 лет

5.93%

10 лет

4.48%

VHYAX

С начала года

-2.72%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

-2.64%

1 год

8.12%

5 лет

13.04%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JNGIX и VHYAX

JNGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.

JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund
График комиссии JNGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JNGIX: 0.75%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
График комиссии VHYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHYAX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNGIX и VHYAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGIX
Ранг риск-скорректированной доходности JNGIX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNGIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг риск-скорректированной доходности VHYAX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNGIX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JNGIX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JNGIX: -0.31
VHYAX: 0.50
Коэффициент Сортино JNGIX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JNGIX: -0.25
VHYAX: 0.79
Коэффициент Омега JNGIX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JNGIX: 0.96
VHYAX: 1.11
Коэффициент Кальмара JNGIX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JNGIX: -0.26
VHYAX: 0.55
Коэффициент Мартина JNGIX, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JNGIX: -0.71
VHYAX: 2.31

Показатель коэффициента Шарпа JNGIX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа VHYAX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGIX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
0.50
JNGIX
VHYAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGIX и VHYAX

Дивидендная доходность JNGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.06%, что больше доходности VHYAX в 2.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund		16.06%15.34%7.88%6.69%5.59%4.22%3.77%7.99%3.49%8.89%10.57%2.71%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.97%2.72%3.10%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JNGIX и VHYAX

Максимальная просадка JNGIX за все время составила -35.48%, примерно равная максимальной просадке VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGIX и VHYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.40%
-8.10%
JNGIX
VHYAX

Волатильность

Сравнение волатильности JNGIX и VHYAX

Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) с волатильностью 11.37%. Это указывает на то, что JNGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.44%
11.37%
JNGIX
VHYAX