PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNGIX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNGIX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

JNGIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности JNGIX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNGIX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund		-7.39%20.07%15.26%18.06%-14.27%28.97%10.35%27.14%-1.96%24.20%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, JNGIX показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции JNGIX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 12.08% против 13.23% соответственно.

JNGIX

1 день
-0.52%
1 месяц
-8.95%
С начала года
-7.39%
6 месяцев
-5.00%
1 год
16.30%
3 года*
13.06%
5 лет*
9.45%
10 лет*
12.08%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Growth And Income Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с JNGIX:
JNGIX с VOOJNGIX с QDISXJNGIX с FXAIXJNGIX с JNRFXJNGIX с BIIBJNGIX с ^GSPCJNGIX с ACI
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий JNGIX и FSKAX

JNGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

JNGIX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGIX
Ранг доходности на риск JNGIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNGIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNGIXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.83

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.04

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

5.05

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNGIX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNGIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGIX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNGIXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.83

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.72

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.78

-0.33

Корреляция

Корреляция между JNGIX и FSKAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGIX и FSKAX

Дивидендная доходность JNGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.99%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund		15.99%14.98%15.34%7.88%6.69%5.59%4.22%3.89%7.99%2.92%7.88%9.59%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок JNGIX и FSKAX

Максимальная просадка JNGIX за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGIX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNGIXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-35.01%

-28.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-12.42%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.75%

-25.39%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

-35.01%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.14%

-8.92%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.50%

-4.05%

-11.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.57%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JNGIX и FSKAX

Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 4.38% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNGIXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.42%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

9.40%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

18.50%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

17.38%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

18.42%

+0.41%