Сравнение JNBSX с GLVAX
JNBSX (JPMorgan Income Builder Fund) and GLVAX (Invesco Global Focus Fund Class A) are both mutual funds - JNBSX is a Diversified Portfolio fund managed by JPMorgan, while GLVAX is a Global Equities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, JNBSX returned 5.96%/yr vs 12.32%/yr for GLVAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JNBSX charges 0.60%/yr vs 1.23%/yr for GLVAX.
Доходность
Сравнение доходности JNBSX и GLVAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNBSX показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у GLVAX с доходностью 10.12%. За последние 10 лет акции JNBSX уступали акциям GLVAX по среднегодовой доходности: 5.96% против 12.32% соответственно.
JNBSX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 4.66%
- С начала года
- 6.16%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 5.96%
GLVAX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 8.59%
- С начала года
- 10.12%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение доходности по годам JNBSX и GLVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | 6.16% | 12.87% | 7.36% | 9.34% | -12.81% | 9.19% | 6.24% | 14.95% | -4.22% | 11.89% |
GLVAX Invesco Global Focus Fund Class A | 10.12% | 14.23% | 20.78% | 36.99% | -37.89% | 3.46% | 56.25% | 31.65% | -10.02% | 25.09% |
Correlation
The correlation between JNBSX and GLVAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.73 |
The correlation between JNBSX and GLVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNBSX vs. GLVAX — Ранг доходности на риск
JNBSX
GLVAX
Сравнение JNBSX c GLVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и Invesco Global Focus Fund Class A (GLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNBSX | GLVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.18 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.14 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 3.89 | +6.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNBSX и GLVAX
Максимальная просадка JNBSX за все время составила -37.33%, что меньше максимальной просадки GLVAX в -49.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBSX и GLVAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNBSX | GLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.33% | -49.69% | +12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -16.24% | +10.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.90% | -22.72% | +14.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -49.69% | +30.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.60% | -49.69% | +26.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.91% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -9.57% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 4.55% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNBSX и GLVAX
Текущая волатильность для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) составляет 2.39%, в то время как у Invesco Global Focus Fund Class A (GLVAX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что JNBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNBSX | GLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 7.11% | -4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 15.57% | -9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.07% | 19.17% | -12.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.92% | 23.77% | -15.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.88% | 22.61% | -14.73% |
Сравнение комиссий JNBSX и GLVAX
JNBSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GLVAX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNBSX и GLVAX
Дивидендная доходность JNBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности GLVAX в 11.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLVAX Invesco Global Focus Fund Class A | 11.69% | 12.87% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 4.56% | 10.03% | 4.26% | 1.84% | 0.00% | 0.00% |
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | 5.16% | 5.16% | 5.90% | 5.07% | 4.61% | 8.53% | 3.47% | 4.17% | 4.56% | 3.89% | 4.40% | 4.20% |
Часто задаваемые вопросы
JNBSX and GLVAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLVAX has higher volatility (7.11%) compared to JNBSX (2.39%). In terms of maximum drawdown, JNBSX dropped -37.33% vs GLVAX's -49.69%.
JNBSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNBSX и GLVAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор