PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMUNX с JEQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMUNX с JEQIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMUNX (Johnson Municipal Income Fund) and JEQIX (Johnson Equity Income Fund) are both mutual funds - JMUNX is a Municipal Bonds fund managed by Johnson Mutual Funds, while JEQIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Johnson Mutual Funds. Over the past 10 years, JMUNX returned 1.47%/yr vs 11.54%/yr for JEQIX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. JMUNX charges 0.65%/yr vs 1.00%/yr for JEQIX.

Доходность

Сравнение доходности JMUNX и JEQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Municipal Income Fund (JMUNX) и Johnson Equity Income Fund (JEQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMUNX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у JEQIX с доходностью 1.25%. За последние 10 лет акции JMUNX уступали акциям JEQIX по среднегодовой доходности: 1.47% против 11.54% соответственно.

JMUNX

1 день
0.06%
1 месяц
0.74%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.27%
3 года*
2.92%
5 лет*
0.36%
10 лет*
1.47%

JEQIX

1 день
-0.95%
1 месяц
-1.00%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.34%
1 год
10.47%
3 года*
8.75%
5 лет*
6.03%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMUNX и JEQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMUNX
Johnson Municipal Income Fund		0.86%3.71%-0.19%5.75%-8.10%0.30%5.12%5.66%0.90%3.24%
JEQIX
Johnson Equity Income Fund		1.25%11.76%4.39%13.42%-9.65%25.94%12.25%34.04%-2.69%25.04%

Correlation

The correlation between JMUNX and JEQIX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

-0.10

The correlation between JMUNX and JEQIX shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Municipal Income Fund

Johnson Equity Income Fund

Часто сравнивают с JMUNX:
JMUNX с JIBDXJMUNX с JOPPXJMUNX с JENHXJMUNX с JIBFXJMUNX с JIBEXJMUNX с ATOIXJMUNX с APUSX
Часто сравнивают с JEQIX:
JEQIX с QQQJEQIX с SCHDJEQIX с JIBDXJEQIX с JOPPXJEQIX с JIBFXJEQIX с JENHXJEQIX с JIBEX

Доходность на риск

JMUNX vs. JEQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMUNX
Ранг доходности на риск JMUNX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUNX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUNX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUNX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
JEQIX
Ранг доходности на риск JEQIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMUNX c JEQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Municipal Income Fund (JMUNX) и Johnson Equity Income Fund (JEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMUNXJEQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.05

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
1.55

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.18

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.21

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

4.59

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMUNX vs. JEQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMUNX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа JEQIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUNX и JEQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMUNXJEQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.05

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.42

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.70

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.41

-0.04

Просадки

Сравнение просадок JMUNX и JEQIX

Максимальная просадка JMUNX за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки JEQIX в -51.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUNX и JEQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMUNXJEQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-51.66%

+38.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-8.49%

+4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.20%

-19.09%

+11.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.08%

-19.09%

+6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.08%

-35.64%

+22.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-2.93%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-7.76%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.23%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JMUNX и JEQIX

Текущая волатильность для Johnson Municipal Income Fund (JMUNX) составляет 0.95%, в то время как у Johnson Equity Income Fund (JEQIX) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что JMUNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMUNXJEQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

2.46%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

7.44%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65%

9.80%

-7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.12%

14.50%

-10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.97%

16.64%

-12.67%

Сравнение комиссий JMUNX и JEQIX

JMUNX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии JEQIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUNX и JEQIX

Дивидендная доходность JMUNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности JEQIX в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEQIX
Johnson Equity Income Fund		4.13%4.18%0.00%2.66%6.43%8.36%2.03%5.74%8.67%7.82%3.11%7.64%
JMUNX
Johnson Municipal Income Fund		2.62%3.49%2.41%2.79%2.30%1.96%1.93%2.00%1.88%1.86%1.83%2.09%

Часто задаваемые вопросы

JMUNX and JEQIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEQIX has higher volatility (2.46%) compared to JMUNX (0.95%). In terms of maximum drawdown, JMUNX dropped -13.08% vs JEQIX's -51.66%.

JMUNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMUNX и JEQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор