Сравнение JMUNX с JIBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Municipal Income Fund (JMUNX) и Johnson Institutional Core Bond Fund (JIBFX).
JMUNX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 15 мая 1994 г.. JIBFX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности JMUNX и JIBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMUNX и JIBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUNX Johnson Municipal Income Fund | -1.05% | 3.71% | -0.19% | 5.75% | -8.10% | 0.30% | 5.12% | 5.66% | 0.90% | 3.24% |
JIBFX Johnson Institutional Core Bond Fund | -0.34% | 7.87% | 1.21% | 5.43% | -13.69% | -2.04% | 9.71% | 8.95% | 0.10% | 3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, JMUNX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у JIBFX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции JMUNX уступали акциям JIBFX по среднегодовой доходности: 1.32% против 1.90% соответственно.
JMUNX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 1.89%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.32%
JIBFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMUNX и JIBFX
JMUNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JIBFX в 0.25%.
Доходность на риск
JMUNX vs. JIBFX — Ранг доходности на риск
JMUNX
JIBFX
Сравнение JMUNX c JIBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Municipal Income Fund (JMUNX) и Johnson Institutional Core Bond Fund (JIBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMUNX | JIBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.91 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.30 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.47 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 4.37 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMUNX | JIBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.91 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.02 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.36 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.24 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между JMUNX и JIBFX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUNX и JIBFX
Дивидендная доходность JMUNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности JIBFX в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUNX Johnson Municipal Income Fund | 2.67% | 3.49% | 2.41% | 2.79% | 2.30% | 1.96% | 1.93% | 2.00% | 1.88% | 1.86% | 1.83% | 2.09% |
JIBFX Johnson Institutional Core Bond Fund | 3.54% | 3.85% | 3.69% | 2.92% | 2.41% | 1.75% | 3.11% | 2.76% | 2.77% | 2.52% | 3.03% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок JMUNX и JIBFX
Максимальная просадка JMUNX за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки JIBFX в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUNX и JIBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMUNX | JIBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.08% | -19.54% | +6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -3.02% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.08% | -18.96% | +5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.08% | -19.54% | +6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -3.40% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -5.18% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.02% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMUNX и JIBFX
Текущая волатильность для Johnson Municipal Income Fund (JMUNX) составляет 1.40%, в то время как у Johnson Institutional Core Bond Fund (JIBFX) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что JMUNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMUNX | JIBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.68% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 2.76% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.12% | 4.68% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 6.53% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 5.31% | -1.36% |