PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Johnson Municipal Income Fund (JMUNX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Johnson Municipal Income Fund (JMUNX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4791644028

CUSIP

479164402

Эмитент

Johnson Mutual Funds

Дата выпуска

15 мая 1994 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия JMUNX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Municipal Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Johnson Municipal Income Fund (JMUNX) показал доход в -1.57% с начала года и 1.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JMUNX составила 1.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

JMUNX

С начала года

-1.57%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

-3.10%

1 год

1.27%

3 года

1.34%

5 лет

-0.31%

10 лет

1.29%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JMUNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.31%0.99%-1.97%-0.63%-0.25%-1.57%
2024-0.54%0.12%0.05%-1.28%-0.49%1.56%0.99%0.73%0.91%-1.45%1.72%-1.55%0.69%
20232.66%-2.29%2.08%-0.30%-1.10%0.96%0.49%-1.65%-2.79%-1.29%6.86%2.38%5.75%
2022-2.67%-0.34%-3.15%-2.62%1.16%-1.14%2.52%-2.04%-3.90%-1.02%4.59%0.53%-8.10%
20210.27%-2.07%0.57%0.67%0.39%0.21%0.72%-0.38%-0.78%-0.17%0.67%0.06%0.12%
20201.64%1.22%-2.06%-1.24%3.36%0.17%1.49%-0.49%-0.04%-0.33%1.10%0.19%5.01%
20190.82%0.52%1.04%0.11%1.14%0.34%0.74%1.12%-0.71%0.06%0.11%0.06%5.47%
2018-0.98%-0.29%0.19%-0.29%0.77%-0.00%0.23%0.06%-0.41%-0.47%1.01%1.08%0.87%
20170.35%0.47%0.18%0.64%1.10%-0.35%0.52%0.46%-0.42%0.12%-0.58%0.66%3.18%
20161.09%0.17%0.01%0.46%-0.06%1.08%0.06%-0.06%-0.25%-0.57%-2.52%0.69%0.05%
20151.56%-0.91%0.23%-0.35%-0.23%-0.11%0.52%0.23%0.60%0.23%0.12%0.33%2.22%
20141.31%0.82%-0.32%0.88%0.87%-0.17%0.17%0.81%-0.02%0.52%0.11%0.12%5.22%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JMUNX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JMUNX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMUNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUNX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Johnson Municipal Income Fund (JMUNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Johnson Municipal Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.19
  • За 5 лет: -0.08
  • За 10 лет: 0.33
  • За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Johnson Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.54$0.53$0.46$0.37$0.35$0.35$0.35$0.32$0.32$0.31$0.36$0.42

Дивидендный доход

3.43%3.29%2.79%2.30%1.96%1.93%2.00%1.88%1.86%1.83%2.09%2.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Johnson Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14
2024$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.53
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.46
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.37
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.35
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.35
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.35
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.32
2017$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.32
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.31
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.36
2014$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Johnson Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 13.23%, зарегистрированную 28 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Johnson Municipal Income Fund составляет 4.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.23%29 июл. 2021 г.31728 окт. 2022 г.———
-11.03%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.8116 июл. 2020 г.90
-4.55%16 мая 2012 г.217 мая 2012 г.101 июн. 2012 г.12
-4.52%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.12027 февр. 2014 г.207
-3.76%11 июл. 2016 г.1021 дек. 2016 г.1276 июн. 2017 г.229
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...