- ISIN
- US4791644028
- CUSIP
- 479164402
- Эмитент
- Johnson Mutual Funds
- Дата выпуска
- 15 мая 1994 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JMUNX
Johnson Municipal Income Fund (JMUNX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции JMUNX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JMUNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,019.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Johnson Municipal Income Fund (JMUNX) показал доход в 0.80% с начала года и 6.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JMUNX составила 1.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Johnson Municipal Income Fund
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 1.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JMUNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 мая 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 57.8 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JMUNX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.80% | 1.29% | -3.08% | 1.12% | 0.43% | 0.31% | 0.80% | ||||||
| 2025 | 0.31% | 0.99% | -1.97% | -0.63% | -0.13% | 0.54% | -0.38% | 0.89% | 2.55% | 1.24% | 0.37% | -0.07% | 3.71% |
| 2024 | -0.54% | 0.12% | 0.06% | -1.28% | -0.49% | 1.55% | 0.99% | 0.73% | 0.91% | -1.45% | 1.72% | -2.41% | -0.19% |
| 2023 | 2.66% | -2.29% | 2.08% | -0.30% | -1.10% | 0.96% | 0.49% | -1.65% | -2.79% | -1.29% | 6.86% | 2.38% | 5.75% |
| 2022 | -2.67% | -0.34% | -3.15% | -2.62% | 1.16% | -1.14% | 2.52% | -2.04% | -3.90% | -1.02% | 4.59% | 0.53% | -8.10% |
| 2021 | 0.27% | -2.07% | 0.57% | 0.67% | 0.39% | 0.21% | 0.72% | -0.38% | -0.78% | -0.17% | 0.67% | 0.24% | 0.30% |
Метрики бенчмарка
Johnson Municipal Income Fund has an annualized alpha of 1.23%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 17, 1994.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (5.36%) than losses (3.45%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.23%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 5.36%
- Участие в снижении
- 3.45%
Комиссия
Комиссия JMUNX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JMUNX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Johnson Municipal Income Fund (JMUNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JMUNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.41 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.93 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 13.52 | -7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Johnson Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.57 | $0.39 | $0.46 | $0.37 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.32 | $0.32 | $0.31 | $0.36 |
Дивидендный доход | 2.62% | 3.49% | 2.41% | 2.79% | 2.30% | 1.96% | 1.93% | 2.00% | 1.88% | 1.86% | 1.83% | 2.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Johnson Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Johnson Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 13.08%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 749 торговых сессий.
Текущая просадка Johnson Municipal Income Fund составляет 1.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -13.08%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 12mo | 4y 2moиюль 2021 г. - окт. 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -11.52%окт. 2008 г. | 5y 4mo | 11mo 14d | 6y 3moиюнь 2003 г. - сент. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -11.03%март 2020 г. | 10d | 3mo 28d | 4mo 8dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -7.99%май 2000 г. | 1y 7mo | 1y 3mo | 2y 10moокт. 1998 г. - авг. 2001 г. |
Откат 2011 года2011 | -5.37%янв. 2011 г. | 4mo 15d | 7mo 25d | 1y 5dсент. 2010 г. - сент. 2011 г. |
Показатели просадок
| JMUNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.08% | -56.78% | +43.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | -9.10% | +5.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.20% | -18.90% | +11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.08% | -25.43% | +12.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.08% | -33.92% | +20.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.74% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -10.72% | +8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.97% | -0.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JMUNX
Добавьте Johnson Municipal Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JMUNX