PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMUEX с JGIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMUEX с JGIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMUEX (JPMorgan U.S. Equity Fund) and JGIAX (JPMorgan Income Fund Class A) are both mutual funds - JMUEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan, while JGIAX is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan. Over the past 10 years, JMUEX returned 15.88%/yr vs 3.98%/yr for JGIAX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. JMUEX charges 0.57%/yr vs 0.65%/yr for JGIAX.

Доходность

Сравнение доходности JMUEX и JGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и JPMorgan Income Fund Class A (JGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMUEX показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у JGIAX с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции JMUEX превзошли акции JGIAX по среднегодовой доходности: 15.88% против 3.98% соответственно.

JMUEX

1 день
-0.77%
1 месяц
2.93%
С начала года
5.57%
6 месяцев
4.85%
1 год
20.09%
3 года*
21.40%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.88%

JGIAX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.61%
1 год
5.30%
3 года*
6.80%
5 лет*
2.52%
10 лет*
3.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMUEX и JGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		5.57%14.60%31.22%27.28%-18.84%28.55%26.51%32.26%-5.90%21.52%
JGIAX
JPMorgan Income Fund Class A		1.13%7.41%7.48%5.88%-8.48%3.34%2.79%11.51%0.87%5.62%

Correlation

The correlation between JMUEX and JGIAX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Equity Fund

JPMorgan Income Fund Class A

Часто сравнивают с JMUEX:
JMUEX с SPYJMUEX с VLCAXJMUEX с SMGIXJMUEX с CMEUXJMUEX с FXAIXJMUEX с VOOJMUEX с IJR
Часто сравнивают с JGIAX:
JGIAX с VHIAXJGIAX с SEEGXJGIAX с JHEQXJGIAX с JUEMXJGIAX с CBLDXJGIAX с OLGAXJGIAX с ACP

Доходность на риск

JMUEX vs. JGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMUEX
Ранг доходности на риск JMUEX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUEX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUEX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUEX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUEX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUEX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
JGIAX
Ранг доходности на риск JGIAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGIAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGIAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGIAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGIAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGIAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMUEX c JGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и JPMorgan Income Fund Class A (JGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMUEXJGIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.28

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
4.55

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.60

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

3.43

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.89

14.36

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMUEX vs. JGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMUEX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGIAX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUEX и JGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMUEXJGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.28

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.68

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

1.04

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.98

-0.40

Просадки

Сравнение просадок JMUEX и JGIAX

Максимальная просадка JMUEX за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки JGIAX в -18.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и JGIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMUEXJGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-18.39%

-33.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-1.62%

-10.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

-2.38%

-16.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-11.63%

-12.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

-18.39%

-14.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.12%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-2.10%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

0.39%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности JMUEX и JGIAX

JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с JPMorgan Income Fund Class A (JGIAX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что JMUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMUEXJGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

0.79%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

1.76%

+7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

2.44%

+9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

3.71%

+13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

3.86%

+14.70%

Сравнение комиссий JMUEX и JGIAX

JMUEX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии JGIAX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUEX и JGIAX

Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что меньше доходности JGIAX в 5.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGIAX
JPMorgan Income Fund Class A		5.79%5.71%5.51%4.19%4.49%3.75%4.69%4.84%5.15%5.16%5.21%5.44%
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		5.56%5.85%12.03%2.06%5.11%10.74%6.63%10.06%14.56%8.71%4.77%6.17%

Часто задаваемые вопросы

JMUEX and JGIAX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMUEX has higher volatility (3.31%) compared to JGIAX (0.79%). In terms of maximum drawdown, JMUEX dropped -52.11% vs JGIAX's -18.39%.

JGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMUEX и JGIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор