Сравнение JMUB с MEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).
JMUB и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMUB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JMUB и MEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMUB и MEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUB JPMorgan Municipal ETF | -0.44% | 4.34% | 1.88% | 5.96% | -7.43% | 1.58% | 4.98% | 8.37% | 2.81% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.47% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | 0.05% | 1.18% | 1.91% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, JMUB показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.47%.
JMUB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- —
MEAR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMUB и MEAR
JMUB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JMUB vs. MEAR — Ранг доходности на риск
JMUB
MEAR
Сравнение JMUB c MEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMUB | MEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.71 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 3.63 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.70 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 3.69 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 20.82 | -16.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMUB | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.71 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 2.37 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.09 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между JMUB и MEAR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUB и MEAR
Дивидендная доходность JMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности MEAR в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 3.60% | 3.52% | 3.50% | 3.20% | 2.16% | 1.94% | 2.13% | 3.66% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок JMUB и MEAR
Максимальная просадка JMUB за все время составила -12.50%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUB и MEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMUB | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.50% | -2.68% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -0.86% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.06% | -1.12% | -10.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -0.35% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -0.19% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.15% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMUB и MEAR
JPMorgan Municipal ETF (JMUB) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что JMUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMUB | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 0.36% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 0.60% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 1.16% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 0.98% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 1.52% | +2.65% |