PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMSSX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMSSX с TDIFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JMSSX (JPMorgan SmartRetirement Blend 2045 Fund) and TDIFX (Dimensional Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, JMSSX returned 10.81%/yr vs 5.09%/yr for TDIFX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMSSX charges 0.32%/yr vs 0.06%/yr for TDIFX.

Доходность

Сравнение доходности JMSSX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan SmartRetirement Blend 2045 Fund (JMSSX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMSSX показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у TDIFX с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции JMSSX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 10.81% против 5.09% соответственно.

JMSSX

1 день
0.35%
1 месяц
1.72%
С начала года
11.21%
6 месяцев
11.57%
1 год
26.12%
3 года*
18.42%
5 лет*
8.99%
10 лет*
10.81%

TDIFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
3.71%
6 месяцев
3.80%
1 год
8.17%
3 года*
7.09%
5 лет*
5.03%
10 лет*
5.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMSSX и TDIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMSSX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2045 Fund		11.21%19.37%11.32%21.95%-17.78%16.15%12.91%24.54%-8.59%20.17%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		3.71%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-1.98%5.17%

Correlation

The correlation between JMSSX and TDIFX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.73

The correlation between JMSSX and TDIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SmartRetirement Blend 2045 Fund

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с JMSSX:
JMSSX с FFGZXJMSSX с JEPIXJMSSX с ISOLXJMSSX с LTFIXJMSSX с PLTZXJMSSX с DTDRXJMSSX с PADLX
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с VFFVXTDIFX с TRRLXTDIFX с PBRNXTDIFX с DRIJXTDIFX с LINKXTDIFX с FHFDX

Доходность на риск

JMSSX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMSSX
Ранг доходности на риск JMSSX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSSX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSSX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSSX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMSSX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2045 Fund (JMSSX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMSSXTDIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.64

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.83

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.53

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.37

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.45

14.69

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMSSX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMSSX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMSSX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMSSXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.64

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.87

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

1.02

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.06

-0.37

Просадки

Сравнение просадок JMSSX и TDIFX

Максимальная просадка JMSSX за все время составила -32.68%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSSX и TDIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMSSXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-12.21%

-20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-2.61%

-5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-3.51%

-11.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-12.21%

-13.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

-12.21%

-20.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.16%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-1.75%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.58%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JMSSX и TDIFX

JPMorgan SmartRetirement Blend 2045 Fund (JMSSX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что JMSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMSSXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

1.01%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

2.47%

+6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

3.33%

+7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

5.89%

+8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

5.06%

+10.33%

Сравнение комиссий JMSSX и TDIFX

JMSSX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSSX и TDIFX

Дивидендная доходность JMSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности TDIFX в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMSSX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2045 Fund		2.04%2.27%2.04%1.94%1.73%3.92%1.20%2.39%5.57%1.91%2.02%2.06%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		1.99%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMSSX and TDIFX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMSSX has higher volatility (3.41%) compared to TDIFX (1.01%). In terms of maximum drawdown, JMSSX dropped -32.68% vs TDIFX's -12.21%.

TDIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMSSX и TDIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор