PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan SmartRetirement Blend 2045 Fund (JMSSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan SmartRetirement Blend 2045 Fund (JMSSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US46636U2987

CUSIP

46636U298

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

1 июл. 2012 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JMSSX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SmartRetirement Blend 2045 Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan SmartRetirement Blend 2045 Fund (JMSSX) показал доход в 4.51% с начала года и 11.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JMSSX составила 8.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

JMSSX

С начала года

4.51%

1 месяц

4.54%

6 месяцев

1.44%

1 год

11.13%

3 года

10.19%

5 лет

11.48%

10 лет

8.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JMSSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.92%-0.09%-3.20%0.21%4.76%4.51%
2024-2.39%3.81%2.92%-3.69%4.23%1.55%2.28%2.11%2.00%-2.35%3.69%-2.93%11.32%
20237.19%-2.82%2.17%1.04%-1.18%5.34%3.19%-2.72%-4.20%-2.88%8.24%7.74%21.95%
2022-4.69%-3.07%1.60%-7.49%0.41%-7.70%6.70%-3.81%-8.86%5.63%7.71%-4.00%-17.78%
2021-0.07%2.65%2.63%3.79%1.48%0.90%0.39%2.09%-3.77%4.85%-2.63%4.25%17.45%
2020-1.28%-6.96%-14.45%9.42%4.47%2.59%4.57%4.95%-2.61%-1.96%11.72%4.64%12.90%
20197.23%2.44%1.32%2.93%-5.09%5.60%0.17%-1.41%1.97%2.34%1.95%3.02%24.28%
20184.29%-4.16%-0.92%0.04%0.81%-0.46%2.52%1.00%-0.03%-6.71%1.64%-6.34%-8.59%
20172.13%2.48%0.85%1.46%1.58%0.75%2.28%0.31%1.85%1.80%1.89%1.16%20.17%
2016-4.69%-0.83%6.70%0.79%0.78%0.69%3.61%0.15%0.46%-2.08%1.22%1.86%8.55%
2015-0.82%4.22%-0.95%0.90%0.45%-2.20%1.42%-5.69%-2.51%6.49%-0.21%-1.89%-1.34%
2014-3.62%4.53%0.57%0.74%2.04%1.76%-1.57%2.73%-2.98%2.39%1.42%-1.15%6.73%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JMSSX составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JMSSX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMSSX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSSX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SmartRetirement Blend 2045 Fund (JMSSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan SmartRetirement Blend 2045 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.76
  • За 5 лет: 0.76
  • За 10 лет: 0.52
  • За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan SmartRetirement Blend 2045 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.67$0.67$0.59$0.43$1.56$0.34$0.54$1.15$0.45$0.41$0.39$0.42

Дивидендный доход

1.95%2.04%1.94%1.73%5.01%1.20%2.17%5.57%1.91%2.02%2.06%2.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SmartRetirement Blend 2045 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$1.29$1.56
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.34
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.24$0.54
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.85$1.15
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.20$0.45
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.17$0.41
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.17$0.39
2014$0.05$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.18$0.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan SmartRetirement Blend 2045 Fund показал максимальную просадку в 32.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan SmartRetirement Blend 2045 Fund составляет 0.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.68%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.141
-25.38%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.535
-17.29%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.360
-15.51%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.300
-14.68%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.2819 мая 2025 г.63
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...