Сравнение JMSI с ZMUN
JMSI (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. JMSI is actively managed, while ZMUN is passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. JMSI charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности JMSI и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMSI показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у ZMUN с доходностью 1.61%.
JMSI
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMSI и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMSI J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund | 1.25% | 1.57% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.61% | 0.73% |
Correlation
The correlation between JMSI and ZMUN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMSI vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
JMSI
ZMUN
Сравнение JMSI c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMSI | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMSI | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 6.54 | -5.50 |
Просадки
Сравнение просадок JMSI и ZMUN
Максимальная просадка JMSI за все время составила -4.57%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSI и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMSI | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.57% | -0.09% | -4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | 0.00% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -0.01% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMSI и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMSI | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 0.54% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.73% | 0.54% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.73% | 0.54% | +3.19% |
Сравнение комиссий JMSI и ZMUN
JMSI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSI и ZMUN
Дивидендная доходность JMSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности ZMUN в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JMSI J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund | 3.64% | 3.65% | 3.66% | 1.79% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMSI and ZMUN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMSI is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMSI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for ZMUN.
JMSI has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.28% for ZMUN.
They also come from different issuers: JPMorgan and F/m Investments. Their fees differ too: 0.18% for JMSI and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для JMSI и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор