Сравнение JMSI с RVNU
JMSI (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund) and RVNU (Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. JMSI is actively managed, while RVNU is passively managed. Over the past year, JMSI returned 6.11% vs 9.36% for RVNU. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMSI charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for RVNU.
Доходность
Сравнение доходности JMSI и RVNU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMSI показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у RVNU с доходностью 3.90%.
JMSI
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RVNU
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 9.36%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение доходности по годам JMSI и RVNU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JMSI J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund | 1.25% | 4.40% | 2.77% | 2.70% |
RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF | 3.90% | 0.58% | 1.46% | 3.39% |
Correlation
The correlation between JMSI and RVNU is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between JMSI and RVNU has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMSI vs. RVNU — Ранг доходности на риск
JMSI
RVNU
Сравнение JMSI c RVNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMSI | RVNU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.35 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 3.82 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 11.40 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMSI | RVNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.84 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.39 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок JMSI и RVNU
Максимальная просадка JMSI за все время составила -4.57%, что меньше максимальной просадки RVNU в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSI и RVNU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMSI | RVNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.57% | -23.51% | +18.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -2.46% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -2.63% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -4.98% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.83% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMSI и RVNU
Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) составляет 0.97%, в то время как у Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что JMSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVNU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMSI | RVNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.43% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | 3.41% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 5.12% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.73% | 7.19% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.73% | 7.27% | -3.54% |
Сравнение комиссий JMSI и RVNU
JMSI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии RVNU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSI и RVNU
Дивидендная доходность JMSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности RVNU в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSI J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund | 3.64% | 3.65% | 3.66% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF | 3.51% | 3.46% | 3.06% | 2.79% | 2.81% | 2.18% | 2.43% | 2.75% | 2.76% | 2.49% | 2.72% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
JMSI and RVNU have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RVNU has higher volatility (1.43%) compared to JMSI (0.97%). In terms of maximum drawdown, JMSI dropped -4.57% vs RVNU's -23.51%.
On 1-year performance, RVNU leads with 9.36% vs 6.11% for JMSI. On fees, RVNU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JMSI has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RVNU has performed better with a 9.36% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RVNU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for JMSI.
JMSI has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 3.51% for RVNU.
They also come from different issuers: JPMorgan and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.18% for JMSI and 0.15% for RVNU.
JMSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMSI и RVNU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор