Сравнение JMSI с AUSM
JMSI (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund) and AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, JMSI returned 5.61% vs 3.07% for AUSM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JMSI и AUSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMSI показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у AUSM с доходностью 1.46%.
JMSI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.19%
- С начала года
- 0.82%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUSM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 1.46%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMSI и AUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMSI J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund | 0.82% | 4.14% |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 1.46% | 1.58% |
Correlation
The correlation between JMSI and AUSM is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMSI vs. AUSM — Ранг доходности на риск
JMSI
AUSM
Сравнение JMSI c AUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMSI | AUSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 2.38 | -0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 7.38 | -5.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 21.86 | -15.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMSI и AUSM
Максимальная просадка JMSI за все время составила -4.57%, что больше максимальной просадки AUSM в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSI и AUSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMSI | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.57% | -0.42% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -0.42% | -2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | 0.00% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -0.08% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.14% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMSI и AUSM
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что JMSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMSI | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.16% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 0.46% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 0.74% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.68% | 0.74% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.68% | 0.74% | +2.94% |
Сравнение комиссий JMSI и AUSM
И JMSI, и AUSM имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSI и AUSM
Дивидендная доходность JMSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности AUSM в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.61% | 1.26% | 0.00% | 0.00% |
JMSI J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund | 3.67% | 3.65% | 3.66% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
JMSI and AUSM have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMSI has higher volatility (0.70%) compared to AUSM (0.16%). In terms of maximum drawdown, JMSI dropped -4.57% vs AUSM's -0.42%.
On 1-year performance, JMSI leads with 5.61% vs 3.07% for AUSM. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, AUSM has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JMSI has performed better with a 5.61% return vs 3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JMSI and AUSM have the same expense ratio: 0.18% per year.
JMSI has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 2.61% for AUSM.
They also come from different issuers: JPMorgan and Allspring.
AUSM currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMSI и AUSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор