PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMLP.DE с ESIF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMLP.DE с ESIF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMLP.DE (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) and ESIF.DE (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - JMLP.DE is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Dividend, while ESIF.DE is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMLP.DE returned 23.96%/yr vs 19.48%/yr for ESIF.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. JMLP.DE charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for ESIF.DE.

Доходность

Сравнение доходности JMLP.DE и ESIF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMLP.DE показывает доходность 27.39%, что значительно выше, чем у ESIF.DE с доходностью 3.87%.

JMLP.DE

1 день
-1.02%
1 месяц
3.28%
С начала года
27.39%
6 месяцев
23.64%
1 год
25.58%
3 года*
24.31%
5 лет*
23.96%
10 лет*
—

ESIF.DE

1 день
0.61%
1 месяц
0.49%
С начала года
3.87%
6 месяцев
10.51%
1 год
22.17%
3 года*
28.94%
5 лет*
19.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMLP.DE и ESIF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JMLP.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		27.39%-5.93%44.53%15.63%34.66%55.73%1.01%
ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		3.87%47.69%25.31%21.61%-2.88%29.09%3.24%

Correlation

The correlation between JMLP.DE and ESIF.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г.

0.27

The correlation between JMLP.DE and ESIF.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с JMLP.DE:
JMLP.DE с DBXJ.DEJMLP.DE с SMLD.DEJMLP.DE с IQQC.DEJMLP.DE с PR1J.DEJMLP.DE с PGXJMLP.DE с HYGJMLP.DE с IBE.MC
Часто сравнивают с ESIF.DE:
ESIF.DE с LYBK.DEESIF.DE с EUFNESIF.DE с SPYZ.DEESIF.DE с XDWF.DEESIF.DE с VUAA.LESIF.DE с VUAA.DEESIF.DE с VWCG.DE

Доходность на риск

JMLP.DE vs. ESIF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMLP.DE
Ранг доходности на риск JMLP.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMLP.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMLP.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMLP.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMLP.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMLP.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ESIF.DE
Ранг доходности на риск ESIF.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMLP.DE c ESIF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMLP.DEESIF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.25

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.84

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

1.81

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

6.04

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMLP.DE vs. ESIF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMLP.DE на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIF.DE равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMLP.DE и ESIF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMLP.DEESIF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.25

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

1.02

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.16

+0.18

Просадки

Сравнение просадок JMLP.DE и ESIF.DE

Максимальная просадка JMLP.DE за все время составила -22.29%, примерно равная максимальной просадке ESIF.DE в -22.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMLP.DE и ESIF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMLP.DEESIF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-22.93%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-12.38%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.29%

-17.10%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-22.93%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-2.65%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-4.14%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

3.72%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JMLP.DE и ESIF.DE

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что JMLP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMLP.DEESIF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

5.37%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

14.59%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

17.99%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

18.96%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

18.84%

+2.82%

Сравнение комиссий JMLP.DE и ESIF.DE

JMLP.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ESIF.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMLP.DE и ESIF.DE

Дивидендная доходность JMLP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как ESIF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMLP.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.77%3.38%5.41%11.39%11.27%14.07%8.95%

Часто задаваемые вопросы

JMLP.DE and ESIF.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIF.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIF.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for JMLP.DE.

JMLP.DE is categorized as Energy Equities, while ESIF.DE is Financials Equities. JMLP.DE tracks Alerian Midstream Energy Dividend, while ESIF.DE tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: HANetf and iShares. Their fees differ too: 0.40% for JMLP.DE and 0.18% for ESIF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMLP.DE и ESIF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор