PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMIEX с EMIM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMIEX с EMIM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L).

JMIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 14 нояб. 1993 г.. EMIM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 30 мая 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности JMIEX и EMIM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMIEX и EMIM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund		4.17%40.27%3.48%7.32%-25.68%-10.29%34.88%32.04%-15.91%42.70%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		4.12%32.66%7.36%10.47%-19.77%-0.17%18.43%17.21%-14.45%36.59%
Разные валюты инструментов

JMIEX торгуется в USD, в то время как EMIM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMIM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JMIEX показывает доходность 4.17%, а EMIM.L немного ниже – 4.12%. За последние 10 лет акции JMIEX превзошли акции EMIM.L по среднегодовой доходности: 9.48% против 8.40% соответственно.

JMIEX

1 день
3.16%
1 месяц
-8.43%
С начала года
4.17%
6 месяцев
9.07%
1 год
40.07%
3 года*
15.60%
5 лет*
1.63%
10 лет*
9.48%

EMIM.L

1 день
3.77%
1 месяц
-6.34%
С начала года
4.12%
6 месяцев
7.94%
1 год
33.75%
3 года*
16.60%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с JMIEX:
JMIEX с AVEMJMIEX с XCEMJMIEX с SPHYJMIEX с VWOJMIEX с SPYJMIEX с FRDMJMIEX с EWT
Часто сравнивают с EMIM.L:
EMIM.L с VFEG.LEMIM.L с SEMA.LEMIM.L с SWDA.LEMIM.L с EXCS.LEMIM.L с VDPG.LEMIM.L с XMMS.LEMIM.L с 5MVL.DE

Сравнение комиссий JMIEX и EMIM.L

JMIEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EMIM.L в 0.18%.

JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

JMIEX vs. EMIM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMIEX
Ранг доходности на риск JMIEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMIEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMIEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMIEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EMIM.L
Ранг доходности на риск EMIM.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIM.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIM.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIM.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIM.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIM.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMIEX c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMIEXEMIM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.81

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.34

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

2.58

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.79

9.71

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMIEX vs. EMIM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMIEX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMIM.L равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMIEX и EMIM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMIEXEMIM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.81

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.27

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.44

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.28

+0.02

Корреляция

Корреляция между JMIEX и EMIM.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMIEX и EMIM.L

Дивидендная доходность JMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как EMIM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund		1.31%1.36%1.51%1.56%0.54%3.89%0.14%0.81%0.95%0.44%0.81%0.98%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMIEX и EMIM.L

Максимальная просадка JMIEX за все время составила -62.02%, что больше максимальной просадки EMIM.L в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIEX и EMIM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JMIEXEMIM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.02%

-31.70%

-30.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-10.92%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

-21.98%

-22.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.51%

-26.46%

-23.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.79%

-7.55%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.27%

-8.81%

-11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.05%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JMIEX и EMIM.L

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что JMIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMIEXEMIM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

7.83%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

13.63%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

18.58%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

17.81%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

19.02%

+0.22%