PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMID с QQJG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMID с QQJG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMID (Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF) and QQJG (Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. JMID is actively managed, while QQJG is passively managed. Over the past year, JMID returned 14.19% vs 18.67% for QQJG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMID charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for QQJG.

Доходность

Сравнение доходности JMID и QQJG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMID показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у QQJG с доходностью 1.44%.

JMID

1 день
0.81%
1 месяц
4.35%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.00%
1 год
14.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQJG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.43%
1 год
18.67%
3 года*
14.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMID и QQJG

2026 (YTD)20252024
JMID
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF		10.46%5.56%11.37%
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		1.44%18.05%3.87%

Correlation

The correlation between JMID and QQJG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г.

0.73

The correlation between JMID and QQJG shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JMID и QQJG

Секторы
JMID
QQJG

Промышленность

27.2%
6.4%

Потребительский циклический сектор

20.6%
14.3%

Технологии

18.4%
44.5%

Здравоохранение

13.9%
18.2%

Финансовые услуги

6.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
6.2%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.4%

Недвижимость

2.4%

-

Энергетика

2.0%
1.6%

Сырьевые материалы

1.3%
2.5%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Промышленность

JMID
27.2%
QQJG
6.4%

Потребительский циклический сектор

JMID
20.6%
QQJG
14.3%

Технологии

JMID
18.4%
QQJG
44.5%

Здравоохранение

JMID
13.9%
QQJG
18.2%

Финансовые услуги

JMID
6.0%
QQJG
0.1%

Коммуникационные услуги

JMID
4.0%
QQJG
6.2%

Потребительский защитный сектор

JMID
3.5%
QQJG
3.4%

Недвижимость

JMID
2.4%
QQJG

-

Энергетика

JMID
2.0%
QQJG
1.6%

Сырьевые материалы

JMID
1.3%
QQJG
2.5%

Коммунальные услуги

JMID
0.9%
QQJG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF

Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с JMID:
JMID с JREJMID с SCRDJMID с JHMMJMID с BKMCJMID с BOUTJMID с TPLCJMID с IWR
Часто сравнивают с QQJG:
QQJG с QQQJQQJG с QQQQQJG с FDLQQJG с MGKQQJG с FNCMXQQJG с ^NDXQQJG с QQMG

Доходность на риск

JMID vs. QQJG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMID
Ранг доходности на риск JMID: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMID: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMID: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMID: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMID: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMID: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QQJG
Ранг доходности на риск QQJG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQJG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQJG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQJG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQJG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQJG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMID c QQJG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMIDQQJGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.35

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.95

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

2.38

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

8.74

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMID vs. QQJG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMID на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа QQJG равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMID и QQJG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMIDQQJGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.35

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.16

+0.61

Просадки

Сравнение просадок JMID и QQJG

Максимальная просадка JMID за все время составила -25.58%, что меньше максимальной просадки QQJG в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMID и QQJG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMIDQQJGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.58%

-36.76%

+11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-7.93%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-2.09%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-15.31%

+10.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.15%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JMID и QQJG

Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMIDQQJGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

0.00%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

8.27%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

14.00%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

21.70%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

21.70%

-0.12%

Сравнение комиссий JMID и QQJG

JMID берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QQJG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMID и QQJG

Дивидендная доходность JMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности QQJG в 13.86%

ПозицияTTM20252024202320222021
JMID
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF		0.63%0.75%0.10%0.00%0.00%0.00%
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		13.86%0.68%0.65%0.54%0.70%0.08%

Часто задаваемые вопросы

JMID and QQJG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMID has higher volatility (4.23%) compared to QQJG (0.00%). In terms of maximum drawdown, JMID dropped -25.58% vs QQJG's -36.76%.

On 1-year performance, QQJG leads with 18.67% vs 14.19% for JMID. On fees, QQJG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QQJG has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQJG has performed better with a 18.67% return vs 14.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQJG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for JMID.

QQJG has the higher dividend yield at 13.86%, compared with 0.63% for JMID.

They also come from different issuers: Janus Henderson and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for JMID and 0.20% for QQJG.

QQJG currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMID и QQJG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор