Сравнение JMID с FEMG
JMID (Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF) and FEMG (Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JMID charges 0.30%/yr vs 0.23%/yr for FEMG.
Доходность
Сравнение доходности JMID и FEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JMID
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEMG
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMID и FEMG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JMID Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF | 3.20% |
FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF | 3.34% |
Correlation
The correlation between JMID and FEMG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение распределения секторов JMID и FEMG
Секторы
JMID
FEMG
Технологии
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Энергетика
Коммунальные услуги
Технологии
JMID
FEMG
Промышленность
JMID
FEMG
Потребительский циклический сектор
JMID
FEMG
Здравоохранение
JMID
FEMG
Финансовые услуги
JMID
FEMG
Коммуникационные услуги
JMID
FEMG
Недвижимость
JMID
FEMG
Потребительский защитный сектор
JMID
FEMG
Сырьевые материалы
JMID
FEMG
Энергетика
JMID
FEMG
Коммунальные услуги
JMID
FEMG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMID vs. FEMG — Ранг доходности на риск
JMID
FEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JMID c FEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMID | FEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMID и FEMG
Максимальная просадка JMID за все время составила -25.58%, что больше максимальной просадки FEMG в -4.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMID и FEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMID | FEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.58% | -4.66% | -20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -2.28% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -1.39% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMID и FEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMID | FEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 16.37% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 16.37% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 16.37% | +5.16% |
Сравнение комиссий JMID и FEMG
JMID берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FEMG в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMID и FEMG
Дивидендная доходность JMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности FEMG в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
JMID Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF | 0.66% | 0.75% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, JMID and FEMG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FEMG is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEMG is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for JMID.
JMID has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.10% for FEMG.
They also come from different issuers: Janus Henderson and Fidelity. Their fees differ too: 0.30% for JMID and 0.23% for FEMG.
Подберите оптимальное распределение для JMID и FEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор