Сравнение JMGRX с RIPIX
JMGRX (Janus Enterprise Fund Class I) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, JMGRX returned 7.53%/yr vs -4.23%/yr for RIPIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMGRX charges 0.76%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.
Доходность
Сравнение доходности JMGRX и RIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMGRX показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью 0.56%.
JMGRX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 4.67%
- С начала года
- 8.15%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 12.57%
RIPIX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.79%
- С начала года
- 0.56%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- -4.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMGRX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGRX Janus Enterprise Fund Class I | 8.15% | 7.66% | 15.28% | 18.03% | -15.99% | 17.07% | 20.43% | 35.28% | -7.37% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 0.56% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
Correlation
The correlation between JMGRX and RIPIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.67 |
The correlation between JMGRX and RIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMGRX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
JMGRX
RIPIX
Сравнение JMGRX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMGRX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.94 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.33 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | -0.76 | +4.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMGRX и RIPIX
Максимальная просадка JMGRX за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGRX и RIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMGRX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.48% | -41.89% | -13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -16.38% | +4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -17.28% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -41.89% | +17.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -25.88% | +24.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -18.11% | +12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 7.07% | -3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGRX и RIPIX
Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) имеют волатильность 4.25% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMGRX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 4.20% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 11.54% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 13.58% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 15.52% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 16.13% | +2.55% |
Сравнение комиссий JMGRX и RIPIX
JMGRX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии RIPIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGRX и RIPIX
Дивидендная доходность JMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности RIPIX в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGRX Janus Enterprise Fund Class I | 6.90% | 7.46% | 6.97% | 7.46% | 10.42% | 15.91% | 8.44% | 4.47% | 6.42% | 1.77% | 1.81% | 3.63% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.45% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMGRX and RIPIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMGRX has higher volatility (4.25%) compared to RIPIX (4.20%). In terms of maximum drawdown, JMGRX dropped -55.48% vs RIPIX's -41.89%.
JMGRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMGRX и RIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор