PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMGRX с EEOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMGRX с EEOFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX).

JMGRX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Russell Midcap® Growth Index. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JMGRX и EEOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMGRX и EEOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMGRX
Janus Enterprise Fund Class I		-5.96%7.66%15.28%18.03%-15.99%17.07%20.43%35.28%-0.88%7.59%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, JMGRX показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 0.37%.

JMGRX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
-3.90%
1 год
5.15%
3 года*
8.29%
5 лет*
4.92%
10 лет*
11.60%

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Enterprise Fund Class I

Essex Environmental Opportunities Fund

Часто сравнивают с JMGRX:
JMGRX с VOTJMGRX с SPMDJMGRX с JATIXJMGRX с WWNPXJMGRX с FMDGXJMGRX с BARIXJMGRX с IMIDX
Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с VLEQXEEOFX с AMCGXEEOFX с MGOYXEEOFX с QISIXEEOFX с IMIDXEEOFX с FMDGX

Сравнение комиссий JMGRX и EEOFX

JMGRX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
JMGRX
Janus Enterprise Fund Class I

Доходность на риск

JMGRX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMGRX
Ранг доходности на риск JMGRX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMGRX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMGRX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMGRX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMGRX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMGRX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMGRX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMGRXEEOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.52

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

2.12

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

2.09

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.57

6.79

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMGRX vs. EEOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMGRX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа EEOFX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMGRX и EEOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMGRXEEOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.52

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.07

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.28

+0.30

Корреляция

Корреляция между JMGRX и EEOFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMGRX и EEOFX

Дивидендная доходность JMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности EEOFX в 0.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMGRX
Janus Enterprise Fund Class I		7.93%7.46%6.97%7.46%10.42%15.91%8.44%4.47%6.42%1.77%1.81%3.63%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMGRX и EEOFX

Максимальная просадка JMGRX за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGRX и EEOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMGRXEEOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.48%

-50.17%

-5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-13.49%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-50.17%

+25.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-22.58%

+13.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-19.83%

+14.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

4.28%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности JMGRX и EEOFX

Текущая волатильность для Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) составляет 5.41%, в то время как у Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что JMGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMGRXEEOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

7.95%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

16.62%

-6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

23.25%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

24.89%

-7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

24.72%

-6.05%