PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMGMX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMGMX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

JMGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности JMGMX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMGMX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMGMX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6		-5.74%8.86%22.68%23.35%-26.95%10.89%48.58%40.03%-4.88%29.74%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, JMGMX показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции JMGMX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 12.88% против 19.68% соответственно.

JMGMX

1 день
3.92%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-8.23%
1 год
12.10%
3 года*
12.95%
5 лет*
4.08%
10 лет*
12.88%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с JMGMX:
JMGMX с SPYJMGMX с VOTJMGMX с TILIXJMGMX с RPMGXJMGMX с FXAIXJMGMX с DODGXJMGMX с VIMAX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с BMDSXLSHAX с ADJEX

Сравнение комиссий JMGMX и LSHAX

JMGMX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
JMGMX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6

Доходность на риск

JMGMX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMGMX
Ранг доходности на риск JMGMX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMGMX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMGMX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMGMX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMGMX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMGMX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMGMX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMGMXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.17

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

0.53

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.07

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.22

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.81

0.34

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMGMX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMGMX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMGMX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMGMXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.17

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.52

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.65

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.35

+0.26

Корреляция

Корреляция между JMGMX и LSHAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMGMX и LSHAX

Дивидендная доходность JMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что больше доходности LSHAX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMGMX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6		9.59%9.04%14.16%0.00%0.76%8.62%10.47%7.13%7.14%6.32%0.04%5.26%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMGMX и LSHAX

Максимальная просадка JMGMX за все время составила -37.07%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGMX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMGMXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.07%

-69.03%

+31.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-37.04%

+22.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-45.79%

+8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.07%

-50.78%

+13.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.75%

-14.39%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-21.93%

+14.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

24.26%

-19.83%

Волатильность

Сравнение волатильности JMGMX и LSHAX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) составляет 7.63%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что JMGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMGMXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

9.79%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

27.10%

-13.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.08%

40.80%

-17.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

33.69%

-11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

30.16%

-8.27%