PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JMBE.DE с ICGB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMBE.DE с ICGB.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JMBE.DE (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)) and ICGB.DE (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - JMBE.DE tracks the JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR while ICGB.DE tracks the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMBE.DE returned -0.91%/yr vs 3.70%/yr for ICGB.DE. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. JMBE.DE charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for ICGB.DE.

Доходность

Сравнение доходности JMBE.DE и ICGB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (ICGB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMBE.DE показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у ICGB.DE с доходностью 8.29%.

JMBE.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.87%
6 месяцев
0.60%
С начала года
0.35%
1 год
6.81%
3 года*
4.98%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
—

ICGB.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.24%
6 месяцев
6.21%
С начала года
8.29%
1 год
8.81%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMBE.DE и ICGB.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JMBE.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)		0.35%11.00%0.03%7.02%-18.34%-3.60%3.18%2.75%
ICGB.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		8.29%-7.16%11.36%-2.27%1.10%17.31%0.08%-10.15%

Correlation

The correlation between JMBE.DE and ICGB.DE is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г.

-0.13

The correlation between JMBE.DE and ICGB.DE shifts across timeframes, from -0.24 (3 years) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с JMBE.DE:
JMBE.DE с ENDH.DEJMBE.DE с CEB0.DEJMBE.DE с ZPR5.DEJMBE.DE с FRCK.DEJMBE.DE с XUEB.DEJMBE.DE с ASRD.DEJMBE.DE с JEQA.DE
Часто сравнивают с ICGB.DE:
ICGB.DE с XQUA.DEICGB.DE с IS0Q.DEICGB.DE с SNAZ.DEICGB.DE с LYQS.DEICGB.DE с SEAB.DEICGB.DE с SEAD.DEICGB.DE с CGB.DE

Доходность на риск

JMBE.DE vs. ICGB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMBE.DE
Ранг доходности на риск JMBE.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBE.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBE.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBE.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBE.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ICGB.DE
Ранг доходности на риск ICGB.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICGB.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICGB.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICGB.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICGB.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICGB.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMBE.DE c ICGB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (ICGB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMBE.DEICGB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.67

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.42

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

3.17

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

8.39

-2.73

JMBE.DE vs. ICGB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMBE.DE на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICGB.DE равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMBE.DE и ICGB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMBE.DE и ICGB.DE

Максимальная просадка JMBE.DE за все время составила -28.18%, что больше максимальной просадки ICGB.DE в -13.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBE.DE и ICGB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMBE.DEICGB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.18%

-13.36%

-14.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.73%

-2.77%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.78%

-11.17%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.72%

-13.36%

-14.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-1.42%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-6.39%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.04%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JMBE.DE и ICGB.DE

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (ICGB.DE) имеют волатильность 1.06% и 1.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMBE.DEICGB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.06%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.62%

3.58%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

5.32%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.55%

6.63%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.59%

7.89%

+1.70%

Сравнение комиссий JMBE.DE и ICGB.DE

JMBE.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ICGB.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMBE.DE и ICGB.DE

JMBE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICGB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ICGB.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.68%1.92%2.22%2.58%2.80%2.71%2.63%0.95%
JMBE.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMBE.DE and ICGB.DE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICGB.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICGB.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for JMBE.DE.

JMBE.DE tracks JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR, while ICGB.DE tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.39% for JMBE.DE and 0.35% for ICGB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMBE.DE и ICGB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор