PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ICGB.DE с SEAD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICGB.DE с SEAD.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ICGB.DE (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) and SEAD.DE (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist) are both Emerging Markets Bonds funds - ICGB.DE tracks the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index while SEAD.DE tracks the JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, ICGB.DE returned 3.70%/yr vs 0.95%/yr for SEAD.DE. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. ICGB.DE charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for SEAD.DE.

Доходность

Сравнение доходности ICGB.DE и SEAD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (ICGB.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICGB.DE показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у SEAD.DE с доходностью 1.28%.

ICGB.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.24%
6 месяцев
6.21%
С начала года
8.29%
1 год
8.81%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—

SEAD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
0.86%
С начала года
1.28%
1 год
4.98%
3 года*
5.86%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICGB.DE и SEAD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ICGB.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		8.29%-7.16%11.36%-2.27%1.10%17.31%0.08%-0.39%
SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		1.28%7.68%5.50%5.69%-12.29%-0.78%1.78%1.13%

Correlation

The correlation between ICGB.DE and SEAD.DE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2019 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist

Часто сравнивают с ICGB.DE:
ICGB.DE с XQUA.DEICGB.DE с IS0Q.DEICGB.DE с SNAZ.DEICGB.DE с LYQS.DEICGB.DE с SEAB.DEICGB.DE с CGB.DEICGB.DE с NQSE.DE
Часто сравнивают с SEAD.DE:
SEAD.DE с EMIE.DESEAD.DE с XUEB.DESEAD.DE с UEFE.DESEAD.DE с FESD.DESEAD.DE с ENDH.DESEAD.DE с JMBE.DESEAD.DE с ASRD.DE

Доходность на риск

ICGB.DE vs. SEAD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICGB.DE
Ранг доходности на риск ICGB.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICGB.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICGB.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICGB.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICGB.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICGB.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SEAD.DE
Ранг доходности на риск SEAD.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEAD.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEAD.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEAD.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEAD.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEAD.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICGB.DE c SEAD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (ICGB.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICGB.DESEAD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.73

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.84

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.39

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

9.55

-1.16

ICGB.DE vs. SEAD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICGB.DE на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEAD.DE равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICGB.DE и SEAD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICGB.DE и SEAD.DE

Максимальная просадка ICGB.DE за все время составила -13.36%, что меньше максимальной просадки SEAD.DE в -17.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICGB.DE и SEAD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICGB.DESEAD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.36%

-17.98%

+4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.08%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.17%

-2.40%

-8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.36%

-17.98%

+4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.54%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-5.62%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.52%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ICGB.DE и SEAD.DE

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (ICGB.DE) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что ICGB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEAD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICGB.DESEAD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.56%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.58%

2.40%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32%

2.86%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

4.31%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

4.80%

+3.09%

Сравнение комиссий ICGB.DE и SEAD.DE

ICGB.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SEAD.DE в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICGB.DE и SEAD.DE

Дивидендная доходность ICGB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности SEAD.DE в 6.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ICGB.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.68%1.92%2.22%2.58%2.80%2.71%2.63%0.95%
SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		6.89%4.97%6.21%4.80%4.53%4.02%2.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICGB.DE and SEAD.DE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICGB.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICGB.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for SEAD.DE.

ICGB.DE tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while SEAD.DE tracks JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.35% for ICGB.DE and 0.38% for SEAD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICGB.DE и SEAD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор