PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMAB.L с JPBM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMAB.L с JPBM.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JMAB.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF) and JPBM.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds from JPMorgan tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMAB.L returned 2.60%/yr vs 2.58%/yr for JPBM.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JMAB.L и JPBM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMAB.L) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JMAB.L показывает доходность 4.08%, а JPBM.L немного ниже – 4.06%.

JMAB.L

1 день
-0.29%
1 месяц
3.38%
С начала года
4.08%
6 месяцев
4.62%
1 год
14.01%
3 года*
6.51%
5 лет*
2.60%
10 лет*
—

JPBM.L

1 день
-0.33%
1 месяц
3.40%
С начала года
4.06%
6 месяцев
4.60%
1 год
14.03%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMAB.L и JPBM.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JMAB.L
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF		4.08%5.64%3.61%3.51%-6.11%-1.18%1.75%-21.71%
JPBM.L
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)		4.06%5.64%3.59%3.47%-6.16%-1.16%1.79%1.31%

Correlation

The correlation between JMAB.L and JPBM.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.95

The correlation between JMAB.L and JPBM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)

Часто сравнивают с JMAB.L:
JMAB.L с XUEB.LJMAB.L с EMLI.LJMAB.L с GLDJMAB.L с VEMA.LJMAB.L с EMGB.LJMAB.L с JPEA.LJMAB.L с DRGN.L
Часто сравнивают с JPBM.L:
JPBM.L с EMLP.LJPBM.L с VIGAXJPBM.L с UBXX.LJPBM.L с VDEA.LJPBM.L с EMGB.LJPBM.L с JREG.LJPBM.L с JEIP.L

Доходность на риск

JMAB.L vs. JPBM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMAB.L
Ранг доходности на риск JMAB.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMAB.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMAB.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMAB.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMAB.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMAB.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JPBM.L
Ранг доходности на риск JPBM.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPBM.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPBM.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPBM.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPBM.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPBM.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMAB.L c JPBM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMAB.L) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMAB.LJPBM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.26

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.33

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.14

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.96

8.92

+0.05

JMAB.L vs. JPBM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMAB.L на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPBM.L равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMAB.L и JPBM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMAB.L и JPBM.L

Максимальная просадка JMAB.L за все время составила -31.26%, примерно равная максимальной просадке JPBM.L в -30.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMAB.L и JPBM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMAB.LJPBM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.26%

-30.26%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.38%

-4.45%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.77%

-8.64%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-13.66%

-9.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-2.74%

-10.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.39%

-15.39%

-8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.57%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JMAB.L и JPBM.L

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMAB.L) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что JMAB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPBM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMAB.LJPBM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.55%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

4.53%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.99%

6.17%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

8.64%

+9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

14.00%

+4.99%

Сравнение комиссий JMAB.L и JPBM.L

И JMAB.L, и JPBM.L имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMAB.L и JPBM.L

JMAB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPBM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JMAB.L
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPBM.L
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)		5.69%6.11%5.75%5.44%5.36%4.05%4.34%4.56%3.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, JMAB.L and JPBM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JMAB.L and JPBM.L have the same expense ratio: 0.39% per year.

Both ETFs track JPM EMBI Global Diversified TR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMAB.L и JPBM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор