Сравнение JLKYX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
JLKYX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JLKYX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLKYX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | -1.36% | 20.04% | 15.41% | 18.53% | -18.04% | 18.38% | 16.13% | 25.07% | -8.32% | 17.29% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, JLKYX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции JLKYX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 10.33% против 4.81% соответственно.
JLKYX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 10.33%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLKYX и TDIFX
JLKYX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JLKYX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
JLKYX
TDIFX
Сравнение JLKYX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLKYX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.47 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.07 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.47 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 6.12 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLKYX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.47 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.84 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.96 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.00 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между JLKYX и TDIFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLKYX и TDIFX
Дивидендная доходность JLKYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 3.66% | 3.61% | 1.77% | 2.16% | 8.08% | 5.71% | 3.88% | 8.54% | 10.69% | 4.33% | 3.23% | 1.75% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JLKYX и TDIFX
Максимальная просадка JLKYX за все время составила -32.55%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLKYX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLKYX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.55% | -12.21% | -20.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -2.84% | -8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -12.21% | -13.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.55% | -12.21% | -20.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -1.83% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -1.77% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 0.84% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLKYX и TDIFX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что JLKYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLKYX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 1.51% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 2.32% | +7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 4.34% | +12.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 5.89% | +9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 5.05% | +11.11% |