Сравнение JLKOX с SSBRX
JLKOX (John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio) and SSBRX (State Street Target Retirement 2025 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, JLKOX returned 10.73%/yr vs 7.92%/yr for SSBRX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JLKOX charges 0.05%/yr vs 0.13%/yr for SSBRX.
Доходность
Сравнение доходности JLKOX и SSBRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JLKOX показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у SSBRX с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции JLKOX превзошли акции SSBRX по среднегодовой доходности: 10.73% против 7.92% соответственно.
JLKOX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 10.73%
SSBRX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение доходности по годам JLKOX и SSBRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLKOX John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio | 12.66% | 12.30% | 15.50% | 18.67% | -19.67% | 15.80% | 20.38% | 24.75% | -8.96% | 18.37% |
SSBRX State Street Target Retirement 2025 Fund | 6.42% | 12.93% | 8.73% | 13.61% | -15.51% | 10.03% | 14.68% | 20.73% | -5.47% | 14.32% |
Correlation
The correlation between JLKOX and SSBRX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г. | 0.92 |
The correlation between JLKOX and SSBRX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JLKOX vs. SSBRX — Ранг доходности на риск
JLKOX
SSBRX
Сравнение JLKOX c SSBRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) и State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLKOX | SSBRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.56 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 3.51 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 15.97 | -7.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLKOX | SSBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.84 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.60 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.81 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.74 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок JLKOX и SSBRX
Максимальная просадка JLKOX за все время составила -32.04%, что больше максимальной просадки SSBRX в -21.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLKOX и SSBRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JLKOX | SSBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.04% | -21.96% | -10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -4.44% | -6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.96% | -7.48% | -9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -21.13% | -6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.04% | -21.96% | -10.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.30% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -3.72% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 0.97% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLKOX и SSBRX
John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что JLKOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JLKOX | SSBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 1.76% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 4.36% | +7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 5.49% | +8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 8.83% | +7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 9.82% | +6.71% |
Сравнение комиссий JLKOX и SSBRX
JLKOX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SSBRX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLKOX и SSBRX
Дивидендная доходность JLKOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности SSBRX в 5.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLKOX John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio | 1.68% | 1.89% | 3.22% | 3.22% | 18.51% | 9.85% | 4.79% | 9.55% | 12.92% | 4.02% | 6.43% | 5.53% |
SSBRX State Street Target Retirement 2025 Fund | 5.70% | 6.07% | 6.67% | 4.60% | 6.60% | 6.44% | 4.74% | 6.58% | 5.35% | 0.60% | 1.84% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
JLKOX and SSBRX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JLKOX has higher volatility (3.99%) compared to SSBRX (1.76%). In terms of maximum drawdown, JLKOX dropped -32.04% vs SSBRX's -21.96%.
SSBRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JLKOX и SSBRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор