PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLKOX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLKOX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

JLKOX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности JLKOX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLKOX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLKOX
John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio		-1.76%12.30%15.50%18.67%-19.67%15.80%20.38%24.75%-8.96%18.37%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, JLKOX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции JLKOX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 9.49% против 3.73% соответственно.

JLKOX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-4.82%
1 год
11.68%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.60%
10 лет*
9.49%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с JLKOX:
JLKOX с JLKUXJLKOX с VTJLKOX с FFGZXJLKOX с FIKFXJLKOX с FRHMXJLKOX с FRQHXJLKOX с FRQKX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с AAETXFRAMX с FDKLXFRAMX с JLKYXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMX

Сравнение комиссий JLKOX и FRAMX

JLKOX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
JLKOX
John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

JLKOX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLKOX
Ранг доходности на риск JLKOX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLKOX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLKOX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLKOX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLKOX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLKOX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLKOX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLKOXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.64

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.30

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

2.22

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

8.81

-7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLKOX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLKOX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FRAMX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLKOX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLKOXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.64

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.42

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.84

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.50

+0.02

Корреляция

Корреляция между JLKOX и FRAMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLKOX и FRAMX

Дивидендная доходность JLKOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLKOX
John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio		1.92%1.89%3.22%3.22%18.51%9.85%4.79%9.55%12.92%4.02%6.43%5.53%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок JLKOX и FRAMX

Максимальная просадка JLKOX за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLKOX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLKOXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-33.94%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-3.45%

-8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-16.31%

-11.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

-16.31%

-15.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-2.47%

-5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-3.86%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

0.87%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности JLKOX и FRAMX

John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что JLKOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLKOXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

2.14%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

2.95%

+8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

4.64%

+14.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

5.22%

+10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

4.48%

+11.99%