Сравнение JLCSX с BRUFX
JLCSX (John Hancock Funds Multi-Index Lifestyle Conservative Portfolio) and BRUFX (Bruce Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, JLCSX returned 4.18%/yr vs 7.73%/yr for BRUFX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JLCSX charges 0.51%/yr vs 0.68%/yr for BRUFX.
Доходность
Сравнение доходности JLCSX и BRUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JLCSX показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у BRUFX с доходностью 15.92%. За последние 10 лет акции JLCSX уступали акциям BRUFX по среднегодовой доходности: 4.18% против 7.73% соответственно.
JLCSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 3.14%
- С начала года
- 3.34%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 4.18%
BRUFX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- 15.33%
- С начала года
- 15.92%
- 1 год
- 26.79%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение доходности по годам JLCSX и BRUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLCSX John Hancock Funds Multi-Index Lifestyle Conservative Portfolio | 3.34% | 9.74% | 5.71% | 9.80% | -12.01% | 3.06% | 9.06% | 12.76% | -2.56% | 5.40% |
BRUFX Bruce Fund | 15.92% | 14.89% | 4.45% | -0.74% | -8.80% | 17.35% | 12.06% | 22.42% | -3.99% | 12.48% |
Correlation
The correlation between JLCSX and BRUFX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2013 г. | 0.67 |
The correlation between JLCSX and BRUFX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JLCSX vs. BRUFX — Ранг доходности на риск
JLCSX
BRUFX
Сравнение JLCSX c BRUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index Lifestyle Conservative Portfolio (JLCSX) и Bruce Fund (BRUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JLCSX | BRUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.44 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 3.56 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 15.74 | -6.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JLCSX и BRUFX
Максимальная просадка JLCSX за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки BRUFX в -44.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLCSX и BRUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JLCSX | BRUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.93% | -44.50% | +27.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -7.67% | +4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.28% | -9.66% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -17.91% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.93% | -25.44% | +8.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.35% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -9.05% | +6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.73% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLCSX и BRUFX
Текущая волатильность для John Hancock Funds Multi-Index Lifestyle Conservative Portfolio (JLCSX) составляет 1.77%, в то время как у Bruce Fund (BRUFX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что JLCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JLCSX | BRUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 3.56% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 8.50% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 10.80% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 10.58% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 11.64% | -5.40% |
Сравнение комиссий JLCSX и BRUFX
JLCSX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии BRUFX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLCSX и BRUFX
Дивидендная доходность JLCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности BRUFX в 5.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUFX Bruce Fund | 5.48% | 6.35% | 5.01% | 6.46% | 13.31% | 9.25% | 5.83% | 2.03% | 2.49% | 4.11% | 6.26% | 4.63% |
JLCSX John Hancock Funds Multi-Index Lifestyle Conservative Portfolio | 3.68% | 3.76% | 3.58% | 3.45% | 4.79% | 5.09% | 3.53% | 4.00% | 4.32% | 2.02% | 3.13% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
JLCSX and BRUFX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRUFX has higher volatility (3.56%) compared to JLCSX (1.77%). In terms of maximum drawdown, JLCSX dropped -16.93% vs BRUFX's -44.50%.
BRUFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JLCSX и BRUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор