PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
John Hancock Funds Multi-Index Lifestyle Conservat...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

John Hancock Funds Multi-Index Lifestyle Conservative Portfolio (JLCSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US47804U2437

Эмитент

John Hancock

Дата выпуска

29 дек. 2013 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JLCSX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multi-Index Lifestyle Conservative Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

John Hancock Funds Multi-Index Lifestyle Conservative Portfolio (JLCSX) показал доход в 2.96% с начала года и 7.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JLCSX составила 2.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

JLCSX

С начала года

2.96%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

1.21%

1 год

7.40%

3 года

4.30%

5 лет

2.29%

10 лет

2.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JLCSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.29%1.18%-0.80%0.29%0.98%2.96%
2024-0.20%0.30%1.45%-2.20%2.05%0.85%2.11%1.67%1.35%-1.73%1.76%-1.69%5.72%
20233.97%-2.48%2.21%0.73%-1.34%1.62%1.14%-1.03%-2.51%-1.61%5.23%3.84%9.81%
2022-2.52%-1.57%-1.01%-4.38%0.60%-4.24%4.17%-2.80%-5.25%1.86%4.52%-2.92%-13.25%
2021-0.71%-0.53%0.09%1.61%0.71%0.67%0.79%0.52%-1.61%1.06%-0.96%-1.22%0.36%
20200.93%-1.10%-7.11%5.23%2.58%1.11%2.78%0.90%-1.07%-0.64%4.02%0.37%7.70%
20193.22%0.88%1.51%0.86%-0.47%2.53%0.28%1.03%0.17%0.65%0.37%-0.23%11.28%
20180.28%-1.78%0.09%-0.38%0.58%-0.10%0.96%0.67%-0.04%-2.10%0.39%-2.56%-4.00%
20170.78%1.16%0.04%0.86%0.85%0.00%0.94%0.47%0.19%0.37%0.28%-0.37%5.70%
2016-0.80%0.61%3.28%0.98%0.19%1.96%1.33%-0.00%0.25%-1.13%-1.24%0.30%5.78%
20151.45%0.76%-0.20%0.19%-0.29%-1.61%0.58%-2.03%-0.42%2.09%-0.49%-1.28%-1.30%
20140.40%1.79%-0.01%0.79%1.27%0.52%-0.96%1.75%-1.72%1.26%0.67%-0.59%5.23%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JLCSX составляет 86, что ставит его в топ 14% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JLCSX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JLCSX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLCSX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLCSX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLCSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLCSX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Funds Multi-Index Lifestyle Conservative Portfolio (JLCSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

John Hancock Funds Multi-Index Lifestyle Conservative Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.54
  • За 5 лет: 0.35
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность John Hancock Funds Multi-Index Lifestyle Conservative Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.39$0.36$0.34$0.45$0.57$0.40$0.43$0.43$0.34$0.32$0.23$0.19

Дивидендный доход

3.74%3.59%3.45%4.79%5.09%3.54%4.01%4.33%3.16%3.14%2.29%1.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Funds Multi-Index Lifestyle Conservative Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07
2024$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.36
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.14$0.34
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.25$0.45
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.42$0.57
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.26$0.40
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.26$0.43
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.28$0.43
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.21$0.34
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.18$0.32
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.11$0.23
2014$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.10$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

John Hancock Funds Multi-Index Lifestyle Conservative Portfolio показал максимальную просадку в 19.11%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 590 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.11%8 нояб. 2021 г.24020 окт. 2022 г.59028 февр. 2025 г.830
-16.13%24 февр. 2020 г.2020 мар. 2020 г.548 июн. 2020 г.74
-6.57%27 апр. 2015 г.18620 янв. 2016 г.7710 мая 2016 г.263
-5.2%29 янв. 2018 г.23127 дек. 2018 г.5620 мар. 2019 г.287
-4.12%3 мар. 2025 г.278 апр. 2025 г.2615 мая 2025 г.53
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...