Сравнение JLBAX с JFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).
JLBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 окт. 2006 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JLBAX и JFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLBAX и JFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLBAX John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio | 0.13% | 11.60% | 6.41% | 10.55% | -13.60% | 8.28% | 11.56% | 15.93% | -4.97% | 6.87% |
JFIVX John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust | -4.42% | 17.54% | 24.61% | 25.92% | -18.30% | 28.31% | 18.03% | 31.05% | -5.00% | 17.27% |
Доходность по периодам
С начала года, JLBAX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у JFIVX с доходностью -4.42%.
JLBAX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 5.69%
JFIVX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLBAX и JFIVX
JLBAX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии JFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
JLBAX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск
JLBAX
JFIVX
Сравнение JLBAX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLBAX | JFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.08 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.51 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.24 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 5.70 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLBAX | JFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.08 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.70 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.74 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между JLBAX и JFIVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLBAX и JFIVX
Дивидендная доходность JLBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности JFIVX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLBAX John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio | 6.64% | 6.65% | 3.59% | 3.45% | 13.16% | 9.37% | 7.58% | 9.31% | 10.96% | 5.69% | 7.62% | 9.15% |
JFIVX John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust | 2.67% | 2.56% | 2.19% | 2.44% | 5.19% | 5.17% | 3.38% | 2.97% | 2.90% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JLBAX и JFIVX
Максимальная просадка JLBAX за все время составила -47.29%, что больше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLBAX и JFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLBAX | JFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.29% | -33.81% | -13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -12.13% | +6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.38% | -24.67% | +5.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -6.28% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -4.69% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 2.70% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLBAX и JFIVX
Текущая волатильность для John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) составляет 2.78%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что JLBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLBAX | JFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 5.34% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 9.54% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.67% | 16.42% | -9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 16.55% | -9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.73% | 18.44% | -10.71% |