Сравнение JLBAX с FRHMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).
JLBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 окт. 2006 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JLBAX и FRHMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLBAX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLBAX John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio | 0.13% | 11.60% | 6.41% | 10.55% | -13.60% | 8.28% | 11.56% | 4.52% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 0.28% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
Доходность по периодам
С начала года, JLBAX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.
JLBAX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 5.69%
FRHMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLBAX и FRHMX
JLBAX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.
Доходность на риск
JLBAX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
JLBAX
FRHMX
Сравнение JLBAX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLBAX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.75 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.45 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.38 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 9.46 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLBAX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.75 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.73 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между JLBAX и FRHMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLBAX и FRHMX
Дивидендная доходность JLBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности FRHMX в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLBAX John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio | 6.64% | 6.65% | 3.59% | 3.45% | 13.16% | 9.37% | 7.58% | 9.31% | 10.96% | 5.69% | 7.62% | 9.15% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 3.36% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JLBAX и FRHMX
Максимальная просадка JLBAX за все время составила -47.29%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLBAX и FRHMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLBAX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.29% | -15.96% | -31.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -3.42% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.38% | -15.96% | -3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -2.45% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -3.58% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 0.86% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLBAX и FRHMX
John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что JLBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLBAX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 2.13% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 2.94% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.67% | 4.63% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 5.23% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.73% | 5.14% | +2.59% |