Сравнение JLBAX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
JLBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 окт. 2006 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности JLBAX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLBAX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLBAX John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio | 0.13% | 11.60% | 6.41% | 10.55% | -13.60% | 8.28% | 11.56% | 15.93% | -4.97% | 8.47% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, JLBAX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции JLBAX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 5.69% против 4.24% соответственно.
JLBAX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 5.69%
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLBAX и FFFAX
JLBAX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
JLBAX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
JLBAX
FFFAX
Сравнение JLBAX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLBAX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.75 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.45 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.31 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 9.52 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLBAX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.75 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.93 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.03 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между JLBAX и FFFAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLBAX и FFFAX
Дивидендная доходность JLBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLBAX John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio | 6.64% | 6.65% | 3.59% | 3.45% | 13.16% | 9.37% | 7.58% | 9.31% | 10.96% | 5.69% | 7.62% | 9.15% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок JLBAX и FFFAX
Максимальная просадка JLBAX за все время составила -47.29%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLBAX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLBAX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.29% | -17.96% | -29.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -3.68% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.38% | -15.87% | -3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.07% | -15.87% | -4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -2.56% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -1.80% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 0.89% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLBAX и FFFAX
John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что JLBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLBAX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 2.44% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 3.29% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.67% | 4.88% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 5.30% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.73% | 4.58% | +3.15% |