Сравнение JIREX с VGSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX).
JIREX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. VGSLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JIREX и VGSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIREX и VGSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 3.94% | -1.14% | 10.74% | 12.94% | -28.64% | 46.44% | -5.53% | 29.33% | -3.46% | 4.72% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 1.31% | 3.18% | 3.67% | 13.13% | -26.20% | 40.39% | -4.75% | 28.90% | -5.99% | 4.91% |
Доходность по периодам
С начала года, JIREX показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у VGSLX с доходностью 1.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JIREX имеют среднегодовую доходность 4.86%, а акции VGSLX немного отстают с 4.63%.
JIREX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.86%
VGSLX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 4.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIREX и VGSLX
JIREX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VGSLX в 0.12%.
Доходность на риск
JIREX vs. VGSLX — Ранг доходности на риск
JIREX
VGSLX
Сравнение JIREX c VGSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIREX | VGSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.11 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.27 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.04 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.22 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 0.86 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIREX | VGSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.11 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.15 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.22 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.31 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между JIREX и VGSLX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIREX и VGSLX
JIREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 1.99% | 2.37% | 13.80% | 11.82% | 1.92% | 8.80% | 4.66% | 5.89% | 8.70% | 12.72% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.93% | 3.92% | 3.85% | 3.91% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок JIREX и VGSLX
Максимальная просадка JIREX за все время составила -73.35%, примерно равная максимальной просадке VGSLX в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIREX и VGSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIREX | VGSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.35% | -73.05% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -12.42% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -34.41% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.23% | -42.34% | +1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -9.52% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.91% | -12.64% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 3.18% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIREX и VGSLX
Текущая волатильность для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) составляет 4.16%, в то время как у Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что JIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIREX | VGSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.50% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 9.26% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 16.36% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 18.87% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 20.85% | +0.17% |