Сравнение JIREX с VGSLX
JIREX (JHancock Real Estate Securities Fund) and VGSLX (Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares) are both REIT funds. Over the past 10 years, JIREX returned 5.34%/yr vs 5.20%/yr for VGSLX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JIREX charges 0.85%/yr vs 0.12%/yr for VGSLX.
Доходность
Сравнение доходности JIREX и VGSLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JIREX показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у VGSLX с доходностью 7.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JIREX имеют среднегодовую доходность 5.34%, а акции VGSLX немного отстают с 5.20%.
JIREX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- 10.09%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 5.34%
VGSLX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 5.20%
Сравнение доходности по годам JIREX и VGSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 9.28% | -1.14% | 10.74% | 12.94% | -28.64% | 46.44% | -5.53% | 29.33% | -3.46% | 4.72% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 7.97% | 3.18% | 3.67% | 13.13% | -26.20% | 40.39% | -4.75% | 28.90% | -5.99% | 4.91% |
Correlation
The correlation between JIREX and VGSLX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2005 г. | 0.97 |
Over the past year, the correlation between JIREX and VGSLX has dropped to 0.74 - well below their long-term average of 0.97, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIREX vs. VGSLX — Ранг доходности на риск
JIREX
VGSLX
Сравнение JIREX c VGSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIREX | VGSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.19 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 3.75 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIREX | VGSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.75 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.12 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.25 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.32 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок JIREX и VGSLX
Максимальная просадка JIREX за все время составила -73.35%, примерно равная максимальной просадке VGSLX в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIREX и VGSLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIREX | VGSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.35% | -73.05% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -8.33% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.46% | -17.41% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -34.41% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.23% | -42.34% | +1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -3.58% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -12.58% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.63% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIREX и VGSLX
JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что JIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIREX | VGSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 3.79% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 9.33% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.84% | 13.16% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 18.87% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 20.85% | +0.19% |
Сравнение комиссий JIREX и VGSLX
JIREX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VGSLX в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIREX и VGSLX
JIREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 1.99% | 2.37% | 13.80% | 11.82% | 1.92% | 8.80% | 4.66% | 5.89% | 8.70% | 12.72% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.69% | 3.92% | 3.85% | 3.91% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
JIREX and VGSLX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JIREX has higher volatility (4.02%) compared to VGSLX (3.79%). In terms of maximum drawdown, JIREX dropped -73.35% vs VGSLX's -73.05%.
JIREX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JIREX и VGSLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор