Сравнение JIREX с TAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).
JIREX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности JIREX и TAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIREX и TAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 3.94% | -1.14% | 10.74% | 12.94% | -28.64% | 46.44% | -5.53% | 29.33% | -3.46% | 4.72% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
Доходность по периодам
С начала года, JIREX показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции JIREX уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 4.86% против 11.59% соответственно.
JIREX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.86%
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIREX и TAGRX
JIREX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.
Доходность на риск
JIREX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск
JIREX
TAGRX
Сравнение JIREX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIREX | TAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.40 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.70 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.10 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.56 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 1.91 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIREX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.40 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.36 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.57 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.46 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между JIREX и TAGRX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIREX и TAGRX
JIREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 1.99% | 2.37% | 13.80% | 11.82% | 1.92% | 8.80% | 4.66% | 5.89% | 8.70% | 12.72% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок JIREX и TAGRX
Максимальная просадка JIREX за все время составила -73.35%, что больше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIREX и TAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIREX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.35% | -58.45% | -14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -14.04% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -29.10% | -5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.23% | -36.96% | -4.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -11.64% | +3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.91% | -11.57% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 4.13% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIREX и TAGRX
Текущая волатильность для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) составляет 4.16%, в то время как у John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что JIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIREX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 5.19% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 10.11% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 18.91% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 20.21% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 20.50% | +0.52% |