PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JIREX с TAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JIREX и TAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIREX и TAGRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund
3.94%-1.14%10.74%12.94%-28.64%46.44%-5.53%29.33%-3.46%4.72%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%

Доходность по периодам

С начала года, JIREX показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции JIREX уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 4.86% против 11.59% соответственно.


JIREX

1 день
1.61%
1 месяц
-5.87%
С начала года
3.94%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.94%
3 года*
7.69%
5 лет*
4.04%
10 лет*
4.86%

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JHancock Real Estate Securities Fund

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Сравнение комиссий JIREX и TAGRX

JIREX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.


Доходность на риск

JIREX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JIREX
Ранг доходности на риск JIREX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIREX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIREX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIREX: 77
Ранг коэф-та Мартина

TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIREX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JIREXTAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.40

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

0.70

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.10

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

0.56

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.41

1.91

-1.51

JIREX vs. TAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIREX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа TAGRX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIREX и TAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JIREXTAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.40

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.36

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.57

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.46

-0.23

Корреляция

Корреляция между JIREX и TAGRX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JIREX и TAGRX

JIREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund
0.00%0.00%1.99%2.37%13.80%11.82%1.92%8.80%4.66%5.89%8.70%12.72%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%

Просадки

Сравнение просадок JIREX и TAGRX

Максимальная просадка JIREX за все время составила -73.35%, что больше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIREX и TAGRX.


Загрузка...

Показатели просадок


JIREXTAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.35%

-58.45%

-14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-14.04%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-29.10%

-5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.23%

-36.96%

-4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-11.64%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.91%

-11.57%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

4.13%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности JIREX и TAGRX

Текущая волатильность для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) составляет 4.16%, в то время как у John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что JIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JIREXTAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.19%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

10.11%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

18.91%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

20.21%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

20.50%

+0.52%