Сравнение JIREX с PJEZX
JIREX (JHancock Real Estate Securities Fund) and PJEZX (PGIM US Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, JIREX returned 5.38%/yr vs 8.97%/yr for PJEZX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JIREX charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for PJEZX.
Доходность
Сравнение доходности JIREX и PJEZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JIREX показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 13.17%. За последние 10 лет акции JIREX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 5.38% против 8.97% соответственно.
JIREX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 5.38%
PJEZX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам JIREX и PJEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 9.69% | -1.14% | 10.74% | 12.94% | -28.64% | 46.44% | -5.53% | 29.33% | -3.46% | 4.72% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 13.17% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 5.60% |
Correlation
The correlation between JIREX and PJEZX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2010 г. | 0.96 |
Over the past year, the correlation between JIREX and PJEZX has dropped to 0.75 - well below their long-term average of 0.96, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIREX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск
JIREX
PJEZX
Сравнение JIREX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIREX | PJEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.10 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 6.20 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIREX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.14 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.31 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.43 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.47 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок JIREX и PJEZX
Максимальная просадка JIREX за все время составила -73.35%, что больше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIREX и PJEZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIREX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.35% | -43.43% | -29.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -7.32% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.46% | -19.19% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -34.60% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.23% | -43.43% | +2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -3.33% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -8.11% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.48% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIREX и PJEZX
JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) имеют волатильность 4.01% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIREX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.00% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 9.68% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.84% | 13.50% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 18.90% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 21.14% | -0.10% |
Сравнение комиссий JIREX и PJEZX
JIREX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PJEZX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIREX и PJEZX
JIREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PJEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 1.99% | 2.37% | 13.80% | 11.82% | 1.92% | 8.80% | 4.66% | 5.89% | 8.70% | 12.72% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.84% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
Часто задаваемые вопросы
JIREX and PJEZX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JIREX has higher volatility (4.01%) compared to PJEZX (4.00%). In terms of maximum drawdown, JIREX dropped -73.35% vs PJEZX's -43.43%.
PJEZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JIREX и PJEZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор