Сравнение JIREX с JFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).
JIREX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JIREX и JFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIREX и JFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 3.94% | -1.14% | 10.74% | 12.94% | -28.64% | 46.44% | -5.53% | 29.33% | -3.46% | 6.42% |
JFIVX John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust | -4.42% | 17.54% | 24.61% | 25.92% | -18.30% | 28.31% | 18.03% | 31.05% | -5.00% | 17.27% |
Доходность по периодам
С начала года, JIREX показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у JFIVX с доходностью -4.42%.
JIREX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.86%
JFIVX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIREX и JFIVX
JIREX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
JIREX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск
JIREX
JFIVX
Сравнение JIREX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIREX | JFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.08 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.51 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.24 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 5.70 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIREX | JFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.08 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.70 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.74 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между JIREX и JFIVX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIREX и JFIVX
JIREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 1.99% | 2.37% | 13.80% | 11.82% | 1.92% | 8.80% | 4.66% | 5.89% | 8.70% | 12.72% |
JFIVX John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust | 2.67% | 2.56% | 2.19% | 2.44% | 5.19% | 5.17% | 3.38% | 2.97% | 2.90% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JIREX и JFIVX
Максимальная просадка JIREX за все время составила -73.35%, что больше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIREX и JFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIREX | JFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.35% | -33.81% | -39.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -12.13% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -24.67% | -9.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -6.28% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.91% | -4.69% | -10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 2.70% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIREX и JFIVX
Текущая волатильность для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) составляет 4.16%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что JIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIREX | JFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 5.34% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 9.54% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 16.42% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 16.55% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 18.44% | +2.58% |